Покупаем в конце месяца?

[jc_trader]

Напомнили мне вчера систему в связи с визитом Ларри Вильямса на Смартлаб. Это там где покупать индекс SP500 в конце месяца и продавать через день. Система с кодом была размещена в 2013 году здесь:

http://jc-trader.livejournal.com/1082678.html

Эквити до 2013 года:

Comments

[votor]

Это вы ее испортили, выложив в открытый доступ!

[jc_trader]

Да. Но Вильямс об этом еще не знает.

разве это критично?

[ext_3262539]

я конечно в долгосрочных системах ничего не понимаю, но и у Ваших систем есть такие же периоды...

Re: разве это критично?

[jc_trader]

Она не долгосрочная, позиция держится всего один день.

[dmytro_shchurov]

Самый правый край доходности любопытно похож на Вашу собственную кривую за этот год ))) При наличии и более длительных безприбыльных участков (с 2006 по 2010, например), последний имхо еще ни о чем не говорит. Вернее, говорит о необходимости диверсификации

[jc_trader]

Участки участкам рознь. Если 2000-2003, 2007-2009 не зарабатывалось, в основном, из-за отсутствия сделок так как был медвежий рынок и цены находились под скользящей средней, то в 2014-2015 сделки были почти всегда. То есть не было еще в истории этой системы чтобы она сливала лонговые сделки на бычьем рынке. А это заставляет задуматься о том что что-то на рынке поменялось и система перестала работать.