Покупаем в конце месяца?

[jc_trader]

Напомнили мне вчера систему в связи с визитом Ларри Вильямса на Смартлаб. Это там где покупать индекс SP500 в конце месяца и продавать через день. Система с кодом была размещена в 2013 году здесь:

http://jc-trader.livejournal.com/1082678.html

Эквити до 2013 года:

Comments

[votor]

Это вы ее испортили, выложив в открытый доступ!

[jc_trader]

Да. Но Вильямс об этом еще не знает.

разве это критично?

[ext_3262539]

я конечно в долгосрочных системах ничего не понимаю, но и у Ваших систем есть такие же периоды...

Re: разве это критично?

[jc_trader]

Она не долгосрочная, позиция держится всего один день.

Re: разве это критично?

[jc_trader]

Ну и также можно сказать еще о том что системы системам рознь. Если, например, трендследящие системы построены на предположении о том что тренды будут всегда, рано или поздно, то эта система базируется на предположении о том что кто-то покупает акции по какой-то причине в последний день месяца. То есть, слишком эфемерная база -- стоит прекратиться этим покупкам и система сразу теряет смысл. В отличии от трендов, которые будут всегда.

системы системам рознь

[ext_3262539]

логично... Там кстати этот рост скорее всего вызван поведением управляющих фондами в конце месяца (напр. "подогнать" показатели работы фонда, "припарковать" свободные средства и т.д.) ...