-
статистика
09:59 18.03.2012
статистика
There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics. (с) Mark Twain
Есть три вида лжи: ложь, отвратительная ложь, и статистика. (с) Марк Твен
( Read more... ) -
Итоги 2011
01:23 03.01.2012
Итоги 2011
Ну самое главное событие этого года по торговле - конечно же это запуск робота в бой на постоянной основе.
Графиков доходности пока не строю, но выглядело это примерно так:
Июнь - запуск проекта.
Июнь и июль - небольшой слив.
Потом август, сентябрь и октябрь - очень удачные месяцы.
В ноябре у меня не было возможности следить ( Read more... ) -
(Untitled)
18:27 07.08.2011
Переезжал, оставил сервак с роботом в старой квартире. Ночью там отключили инет, и робот вечером не закрылся. Это было с 4го на 5е августа. Ну и естессно огромный гэп в мою сторону и цена "косяка" +15% к счету. Приятно блин )))
( Read more... ) -
Будущее трейдинга - какое оно?
09:42 08.07.2011
Будущее трейдинга - какое оно?
Будущее трейдинга - какое оно?: "Этим вопросом кто нибудь задавался? Держу пари, что в ближайшей перспективе такая профессия, как «коммерческий трейдер», т.е трейдер работающий на компанию и торгующий в trading room полностью исчезнет. Их больше не будет, никогда! При этом существенно изменят свой ( Read more... ) -
Экономические показатели G8
20:10 30.05.2011
Экономические показатели G8
Экономические показатели G8: "Для тех, кому интересно, то по этой ссылке http://graphics.thomsonreuters.com/11/05/GLB_G8SMT0511_SB.swf есть удобный формат просмотра экономических данных по странам G8. Особо ничего нового там нет для тех, кто в теме, но может быть есть народ, которому в новинку. Поэтому ( Read more... ) -
перебираюсь на квик
21:29 14.04.2011
перебираюсь на квик
Сейчас мой робот торгует через SmartCOM от itinvest. Как бы торговля идет нормально, но иногда случаются заглюки. Из того, что замечено: запаздывание получения истории всех сделок (до нескольких минут!); запаздывание отклика на сделку (до минуты); два раза было, что отклик на сделку вообще не пришел.
Естественно ( Read more... ) -
Почему портфель лучше
09:13 07.02.2011
Почему портфель лучше
Небольшой пример. Возьмем три самых ликвидных фьючерса на ФОРТС - RTS, SBRF, GAZR.
В результате тестирования выясняется, что система показывает на них следующие годовые прибыли и максимальные просадки (NetProfitPercentPerYear / MaxDrawdownFromTop):- RTS: 36.56 / 11.62
- SBRF: 16.47 / 10.94
- GAZR: 15.82 / 13.29
- Общий: ( Read more... )
