В четверг состоялась встреча выпускников и друзей РЭШ в Лондоне, на которой мне удалось познакомиться и пообщаться с Сергеем Маратовичем
( Read more... )
Получается, что эту регрессию именно что "фигачат" в РЭШ, выражась культурно. Это хедж фонд, который не знает характеристик своего P&L и не считает свои риски (market risk, credit exposure).
Как будто на современных рынках можно делать деньги на основе линейной регрессии по time series открытых assets, пересчитывая эту регрессию раз в месяц. Волшебная флейта просто.
Посмотрим, действительно ли РЭШ может убрать свое имя с индекса. Я думаю, что Сергей снова лукавит, как и с конверсией FX в индексе, и просто так имя убрать будет невозможно. Особенно учитывая, что РЭШ может сама придумывать веса компонентов. Это как - РЭШ определяет веса, а индекс с ней не связан?!
Поведение Сергея и попытки замолчать/не пытаться эскалировать историю отвратительны - я лучше о нем думал, когда он признался в ошибке в определении значения индекса. Если не последует активных действий, надо писать в соответствующие комитеты текущих работодателей Сергея - университет и компании, где он является членом совета директоров. Теперь нанимать Сергея станет репутационным риском, который далеко не все захотят брать.
Я никогда не лукавил - и сейчас говорю правду. Можете писать кому угодно. Только не забудьте подписаться. А то выглядит очень странно - Вы выдаете себя за выпускника РЭШ, а о встречах выпускников в Калифорнии и в Лондоне не знаете.
Сергей Маратович, обращение к регулятору или в Ethics Hotline ведь не является публичным обвинением, разве нет? Если Вы согласны с многократно обсуждавшимися проблемами индекса и продукта (а как я понимаю, Вы с ними согласны), то соответствующее обращение кажется логичным и порядочным шагом.
Понятно, Вы не знаете всех деталей и кто виновен, а кто нет. Мы тоже не знаем. Но заниматься расследованием не Ваша (и не наша, кстати) функция. Регулятор сам проведет расследование, для этого и существует whistle blowing. Ваше заявление может лишь очевидным образом этому расследованию помочь (по меньшей мере, его ускорить). Позиция "не могу обратиться к регулятору потому что не могу самостоятельно провести расследование" со стороны выглядит довольно странно.
К кому я мог обратиться с просьбой провести расследование, я уже обратился. Обращение к регулятору надо подкрепить документами, которых у меня нет. Насколько я понимаю, у Светланы уже гораздо больше документов, чем у меня - судя по тому, что она подписала какое-то NDA. Но на мои вопросы, обратилась ли к регулятору она, Светлана отвечать не может или не хочет.
Вероятно, имеется в виду сделка по продаже нот IFC с индексом инфляции РЭШ, разработанному РЭШ и Сити, российскому пенсионному фонду. Я думал, о ней все знают.
Comments 76
(The comment has been removed)
То, что это все продолжает пересчитываться каждый месяц внутри РЭШ - да.
Reply
Как будто на современных рынках можно делать деньги на основе линейной регрессии по time series открытых assets, пересчитывая эту регрессию раз в месяц. Волшебная флейта просто.
Reply
Reply
Поведение Сергея и попытки замолчать/не пытаться эскалировать историю отвратительны - я лучше о нем думал, когда он признался в ошибке в определении значения индекса. Если не последует активных действий, надо писать в соответствующие комитеты текущих работодателей Сергея - университет и компании, где он является членом совета директоров. Теперь нанимать Сергея станет репутационным риском, который далеко не все захотят брать.
Reply
Reply
И почему я не знаю о встречах? Совсем наоборот. Думаю, вы снова лукавите.
Просто я живу в РЭШ, денег на перелет мне не заработать (мои доходы отрицательны в последние годы) и еще меня регулярно ребалансируют.
Рад подписаться, но сначала, как Вы говорите, нужно подписать NDA.
Reply
Reply
(О согласовании спросил лично)
Reply
Reply
Понятно, Вы не знаете всех деталей и кто виновен, а кто нет. Мы тоже не знаем. Но заниматься расследованием не Ваша (и не наша, кстати) функция. Регулятор сам проведет расследование, для этого и существует whistle blowing. Ваше заявление может лишь очевидным образом этому расследованию помочь (по меньшей мере, его ускорить). Позиция "не могу обратиться к регулятору потому что не могу самостоятельно провести расследование" со стороны выглядит довольно странно.
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
Я думал, о ней все знают.
Reply
Leave a comment