шортовая стратегия "продолжение падения" для Д1

[amadey_mf]

Какая-то неустойчивая получилась. Оптимизация была на 2007-2010 гг. Всё отлично работает за исключением пред-последнего года когда был бычий тренд. Описывать стратегию наверное смысла нет - всё ясно из названия. Хорошо работает в флетовый или медвежий год и соответсвенно плохо работает на бычьем тренде и поэтому предпоследний год на бычьем тренде

Comments

[dyshko]

мало трейдов для анализа.
Минимум 150-200 нужно чтобы делать выводы..

[amadey_mf]

угу, и что делать?

их было больше до оптимизации - 209 за последний год (профит фактор падает к 2,28) и 164 за предпоследний год (профит фактор 0,93)

профит фактор 3,0 за последний год меня очень соблазняет, но он не устойчивый

[dyshko]

а почему такой упор на профит фактор?
для плечей?

[amadey_mf]

для меня профит фактор самый главный показатель рабочести (плюс его устойчивость на форвардах разных периодов), а что может быть важнее?

[dyshko]

Ну...
всякое может быть.
У меня в тестере первичный отбор идет по
--
CAR/MaxDD - Compound Annual % Return divided by Max. system % drawdown
--

[amadey_mf]

это почти тоже самое только в профиль

[amadey_mf]

я также для всех систем высчитываю отношение NET PROFIT/ MAXIMUM DRAWDOWN

[dyshko]

Я просто к тому, что во многих системах профит фактор может быть даже меньше 1 и все равно за счет бОльшего кол-ва профитных сделок система работоспособна. И даже более приспособлена к работе с плечами за счет того что бОльшая часть сделок участвует в профите

[amadey_mf]

да нет, меньше 1 не может быть, это значит система сливает больше чем зарабатывает.

Профит фактор это отношение суммы всех прибылей прибыльных сделок к сумме всех убытков убыточных сделок.

Но в общем конечно можно иметь маленькую прибыль, но это уже на грани и тогда надо быть очень внимательным и выставить по-больше запас на проскальзывания и спред. На реале же всё хуже чем на тестах.