Казалось бы что может быть нового в трендследящих системах когда уже все миллион раз обжевано переобжевано: средние, бары, болинджеры, пробой и т.п. Ан-нет. Вот человек привязал к пунткам и всё совершенно по другому чем даже если брать процент от АТРа ( Read more... )

Комиссию на круг заложил 1 доллар т.е. если купили за 1500 и продали за 1500 то потеря будет -1. Думаю этого достаточно. Профит фактор 1,76. Рекавери фактор 6.8. Отношение прибыль/просадка за 5 лет = 8/1


( Read more... )

Входы и выходы не похожи на предыдущую, но результаты ещё круче.

Вариация на тему Кельтнера. Волшебный профит-фактор изза того что часовик РТС хорош в тренде. Работает как в лонг так и в шорт. 35% прибыльных сделок при том что средняя прибыльная сделка 3 700 рублей, а средняя убыточная 870 рублей. т.е. риск/прибыль 4/1.


( Read more... )

Интересный трендовый робот (стратегия) Антона Кротова.

Хорошие результаты на часовике РТС 2009-2012. Интересен способом определения тренда и неординарностью кода. Без комиссии профит фактор доходит до 3! Работает также на акциях США на часовике с профит-фактором 1,4 (на часовике и без вычета комиссий) и на М5 с профит фактором в районе 1,2 - но это ( Read more... )

Стратегия основанная на пробое консолидаций М5. Консолидации в данном варианте определяются с помощью болинджер-бенда как его сужение. Мы потестили 650 акций за последний год по секторам и аналогично за предпоследний год и определили устойчивость стратегии, её прибыльность и возможно ли её использования в чистом виде как самодостаточную.

( Read more... )

Робот получает прибыль из корреляции акций с индексом СП500.

Для имеющих доступ в закрытую часть форума - разбор кода стратегии ВЛД4 и принципа работы http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=27092&st=0#entry965829

На оптимизируемом периоде хорошо работает. Дальше постепенно теряет свою эффективность (это видно по графику форварда 2011) т.е ( Read more... )

Какая-то неустойчивая получилась. Оптимизация была на 2007-2010 гг. Всё отлично работает за исключением пред-последнего года когда был бычий тренд. Описывать стратегию наверное смысла нет - всё ясно из названия. Хорошо работает в флетовый или медвежий год и соответсвенно плохо работает на бычьем тренде и поэтому предпоследний год на бычьем тренде ( Read more... )

Стратегия Пробой баз Д1 но только без шортов. Всё остальное как и в прошлом посте.

Форвард за последние 5 лет на 650 акциях


( Read more... )

Стратегия Пробой баз Д1 есть своеобразным скальпингом на дневном таймфрейме. Шикарный профит-фактор! Хорошее отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке. 60% прибыльных сделок при том, что средний профит в 6 раз больше среднего убытка. Вобщем заслуживает внимания. Причём если тут доработать выходы - то будет вообще сказка.

Пример трейда


( Read more... )

Система ПРОБОЙ ФЛЕТА для Д1 находит участки флета (сужение диапазона) и заходит в лонг на пробой границ этого флета. Производит 24% в год при максимальной просадке 14%. Профит фактор 1,69.

Пример трейда


( Read more... )