Опционная солянка

[airiss49]

Времени сделать тест нет, но очень хороший френд может ошибиться если откроет позы (вставляю его записи без редактирования) :
___________________________________________________________________________________
1. "... " куплен фьюч - продан колл. Если не обращать внимания на просадки по фьючу :) то вполне результативная стратегия имхо
Эта   стратегия

Comments

[optiontradersru]

Эта стратегия - безумна. Если фьюч упадёт вы получите ОЧЕНЬ большие убытки и премия от опциона вас не спасёт. Эта стратегия работает только на акциях, и то если вы их планируете держать до пенсии.
Более того не забывайте, что фьючерс имеет срок жизни 3 мес. рано или поздно его придётся закрывать, это не акции, которые можно держать до пенсии.

[airiss49]

спасибо. Моих слов ему не хватило. Надеюсь теперь мой друг, наверное, не будет столько уверен в непогрешимости этой стратегии.

[atresh]

1. Убытки ограничены размером первоначальных инвестиций.
2. Можно переложиться в следующий фьючерс.

[airiss49]

Вы имеете в виду Вам не дадут проиграть больше чем есть на счете? Тогда да-согласна.

[kardinal_m]

Угу проданный пут форевер =)
Славься синтетика

[airiss49]

Да ладно. Все мои труды удержать человека от рискованной стратегии пошли прахом. Ну наверное за длительный период неплохая стратегия-рынок же все равно растет. Просто если из квартала в квартал на протяжении всей жизни-может и неплохо.

[ygr]

Вы абсолютно правы, фьюч+колл = проданный пут. Просто на нашем рынке, если позу потребуется сокращать, проще продать фьючи, чем откупать путы.

[ygr]

airiss, спасибо за конструктивную критику

[airiss49]

Да это сентябрьский. Про каждый месяц я не обратила внимание, но вы сказали про долгосрочный.
ГО-это действительно то, что может не дать реализовать планы, если случится маржин-поэтому его надо считать.
По поводу поз и результатов-я сегодня к вечеру выложу результаты тестирования по простым стратегиям (начну тогда с продажи колов) к результату просто прибавите фин рез от покупки фьючей и тогда получите результат.

Про ГО

[airiss49]

когда-то собирала материал про ГО с опционов-сейчас выложу его в пост без правки-времени приводить материал в порядок нет-а может он Вам поможет в Ваших расчетах

Re: Про ГО

[ygr]

Спасибо. Но, честно говоря, с проблемой резкого увеличения ГО и маржинколла из-за этого, никогда не сталкивался - видимо слишком осторожно торгую :)

[optiontradersru]

Если это безплечевая торговля, то тогда может и есть смысл, но по сравнению с акциями всё равно неудобно + не забывайте про валютный риск.
3100 - это пункты или рубли? Потому что если это пункты, то доход рублёвый будет меньше

[ygr]

Рубли.

Можно и с акциями эту схему работать, только нет акций на индекс РТС, а это всёж самый ликвидный у нас инструмент.

[optionslowrisk]

Еще менее рискованная стратегия:
Покупаем акции с высокими дивидендами - например NLY (дивиденды примерно $0.62 в квартал)
Продаем колл, покупаем пут.
Ждем отсечки реестра (или экспирации опционов).
В начале этого года сделка выглядела так:

+1000 NLY stock 17.74
-10 NLY APR 10 CALL 7.75
+10 NLY APR 10 PUT 0.05

Максимальное время жизни позиции - 3 мес
Отвлеченные средства - $10000
Ожидаемый доход - $560 - комиссионные

с опционами, конечно, можно поиграть и найти более привлекательную конструкцию.

[airiss49]

к сожалению у меня счета на зарубежных площадках нет. Но надо будет просчитать как это сработает на российские опционы. Их не так много. По ГП нет смысла-слишком маленькие дивы. Может Лук или сбер-на там слишком дорогие путы.
Если позволите помещу как пост Ваш комент-но буду ждать позволения-возможно кто-то уже просчитывал такой вариант на ФРРФ

[optionslowrisk]

На российских акциях такого нет. Маленькие дивиденды.
В америке есть компании, которые обязаны выплачивать не менее какого-то % от прибыли в дивиденды. Поэтому они доходят до 10-20% годовых.
По-поводу поста я не против. Правда конкретный пример не очень - дан в качестве идеи (10 страйк не нравится).
Опционную конструкцию надо подобрать. У меня сходу не получилось. А может кто и вообще раскритикует в пух и прах.

[airiss49]

Хорошо, я попробую чуть попозже посчитать. Спасибо.