Опционная солянка
Времени сделать тест нет, но очень хороший френд может ошибиться если откроет позы (вставляю его записи без редактирования) :
___________________________________________________________________________________
1. "... " куплен фьюч - продан колл. Если не обращать внимания на просадки по фьючу :) то вполне результативная стратегия имхо
Эта стратегия ( Read more... )
В вашем примере, в апреле продан какой колл? Майские столько не могли стоить - это сентябрьский? Я же говорю, каждый месяц надо продавать, а не раз в полгода - премии в сумме побольше будет.
И ключевой вопрос, сколько вкладываете денег во фьюч - как известно, чтобы его купить, не надо платить всю стоимость. 160000 пунктов это порядка 95 тыс рублей, ГО порядка 9 тыс, т.е. на счете должно быть денег ГО + на случай списания вариационки - сколько это, 40, 50, 60 тыс? Потому как резервировать все 95 смысла нет. Ну и смотрим, декабрьский колл 165, чуть в деньгах чуть больше месяца до экспирации, можно продать сейчас за 5100 пунктов, т.е. примерно 3100 руб. Скажем, к 70 тыс на контракт это 4,4%, за месяц. А при 70 тыс на контракт (9 тыс ГО + 61 отрицательная вариационка) маржин-колл будет где-то на уровне РТС 700. Можем ли мы увидеть этот уровень? Конечно да. Но можем и не увидеть в ближайший месяц-полгода-год, а всё это время будем каждый месяц продавать опционы, прибавляя к изначальным 70 тыс по 4,4% - за погода сколько набежит? а за год?
70 тыс взято для примера, можно взять меньшую суму, соответственно будет больше риск но и больше доходность. Ну и большую сумму взять - ниже доход но меньше риск.
Reply
ГО-это действительно то, что может не дать реализовать планы, если случится маржин-поэтому его надо считать.
По поводу поз и результатов-я сегодня к вечеру выложу результаты тестирования по простым стратегиям (начну тогда с продажи колов) к результату просто прибавите фин рез от покупки фьючей и тогда получите результат.
Reply
Reply
Reply
Leave a comment