Куда ведут опционы?

[vmilovidov]

Предыдущий пост-вопросник оказался весьма поучительным, хотя некоторые усмотрели в нем "троллинг". Не буду это комментировать, скажу лишь, что будучи дублированной на форуме РТС дискуссия (а там число читателей составило почти 11 тысяч) показалась интересной, судя по всему, не только мне. Конечно, в любом интернет-диалоге значительную долю

Comments

[goga_gansky]

С опционами все не так просто и однозначно. Так, рост позиций по путам вовсе не означает, что народ "смотрит" вниз, т.к. инициатива может идти и от покупки, и от продажи

[agent_008]

почему п2 вы пишете "по дельте"?))
а не по веге например?))

[goga_gansky]

Как пример и как наиболее понятный пример. Про дельта-нейтральные стратегии написано и рассказано гораздо больше, и понять про зависимость рисков от суммарной дельты позы существенно легче, ИМХО

[agent_008]

дельту можно нейтралить фьючами
а гамму-вегу только опционами

Вдогонку на свежую голову...

[goga_gansky]

заведомо неисполнимых при средних прогнозируемых рыночных условиях "копеечных" контрактов не бывает. Если бы они были "заведомо неисполнимые", Нидерхофер бы давно купил весь мир на доходы от многолетней продажи ОТМ-опционов :))