Влияние толстых хвостов в статистике
От автора программы:
Я нашел хороший пример как, толстые хвосты влияют на статистику и привносят искажения.
Вот, проверяю я модель волатильности на разных котировках и получаю следующее:
Эта модель обеспечивает 17%-ю коррелляцию для прогнозной линии. Но основной вклад внес один большой всплеск волатильности в начале 2020 года. Иначе говоря, модель для всех остальных периодов работала так себе, хотя формально корреляция высокая; во всем виноват этот толстый хвост, который вы видите на графике (в красном прямоугольнике).
Читайте также:
Обновление: решена проблема в Turbo Cycles (функция Optimize) + рекомендации по "толстым хвостам"