Индекс волатильности VIX, как работать с волатильностью

[timing_solution]

От автора программы:

Я провел некоторый анализ индекса волатильности (историческая волатильность не подразумевается) и обнаружил, что, похоже, есть некоторое недопонимание относительно VX.

Во-первых, здесь часто используется простое усредненное сглаживание для вычисления VX. Этого достаточно, если вы управляете фондом и составляете отчеты для своих клиентов, но если вы трейдер и используете VX в качестве инструмента прогнозирования - это совершенно другая история.

В сегодняшнем обновлении (все версии приграммы) вы найдете 24 типа исторической волатильности:

• Deviation of True Range (High-Low)
• Deviation Close - previous Close
• Deviation Daily Gains (Close-Open)
• averaged True Range (High-Low)
• averaged Close - previous Close
• averaged Daily Gains (Close-Open)

На русском этот список:

(На основе отклонения от истинного диапазона (максимум-минимум)

Отклонение закрытия - предыдущее закрытие

Отклонение от дневной прибыли (закрытие-открытие)

усредненный истинный диапазон (максимум-минимум)

среднее закрытие - предыдущее закрытие

усредненная дневная прибыль (закрытие-открытие)

Четыре вида скользящих средних, они похожи друг на друга, но одни работают лучше, другие - хуже.

Вот что показывает анализ:



Лучше всего прогнозировать индекс волатильности, который рассчитывается как:

Averaged True range, smoothing method = Exponential (Усредненный истинный диапазон, метод сглаживания = экспоненциальный)

Все волатильности, основанные на простом сглаживании, имеют лаг, это плохо.

В сегодняшнем обновлении для TS эта волатильность теперь стоит по умолчанию:



Чтобы получить эти результаты, я рассчитал диаграмму ILC в модуле межрыночного анализа Intermarket между SNP500 и различной волатильностью.

Это пример графика ILC, сравнение SNP500 с VIX:



Корреляция отрицательная -57,57%.

Это хорошо, что теперь у нас есть формальный критерий оценки работы любого индикатора.

Также почти готовы модели прогнозов по VX, думаю, на следующей неделе они будут опубликованы предварительные результаты.