Jun 13, 2009 14:08
Если мы исследуем случайную величину, распределенную по Гауссу, то всем известно "правило трех сигм".
Сигма - среднеквадоратичное отклонение, деленное на корень из количества точек.
Если среднее превышает три сигмы - значит, отклонение является неслучайным с вероятностью 99.9%.
А что делать, если величина распределена не по Гауссу, а неизвестно как?
Пусть N - количество точек.
И пусть U - сумма из N независимых случайных чисел, каждое из которых принимает с равной вероятностью значение любой из имеющихся точек.
Вероятность, что отклонение в положительную сторону является неслучайным, равна вероятности того, что величина U больше нуля.
математика,
статистика