Фундаментальная МТС v3
МТС основанна на фундаментальных данных по США. Минимальный шаг для сигнала - квартал.
Технические характеристики:
Убыточных сделок 35 Средний убыток (%) -4.41 Максимальный убыток в сделке (%) -16.35 Прибыльных сделок 69 Средняя прибыль (%) 6.25 Максимальная прибыль в сделке (%) 22.65
Вот результат очищенный от инфляции (рост/падение капитала исключительно благодаря сделкам с акциями):
В среднем система генерирует 2 сигнала в год (104 сигнала за 50 лет). Однако на самом деле есть несколько длинных периодов, когда система молчит (1971 - 1976, 1980 - 1984, 1992 - 1995). Если взять последние 10 лет, то сигналы выдаются 3 раза в год.
Проверил что будет, если сигналы смотреть на SPX, а сделки заключать на ММВБ (с 2001 года):
Убыточных сделок 7 Средний убыток (%) -10.68 Максимальный убыток в сделке (%) -24.05 Прибыльных сделок 17 Средняя прибыль (%) 13.13 Максимальная прибыль в сделке (%) 47.28
Самый крупный убыток -24% был получен в весной 2002 году, когда США падали (кризис), а мы бурно выросли, потому что нефть выросла на 40%. Тогда были активные проблемы с Ираком, в это время Саддам объявил приостановку экспорта нефти на месяц. Да и поиск по словам "нефть, Ирак, 2002" дает картину нестабильности в регионе. Без этой сделки, все гораздо красивее:
Убыточных сделок 6 Средний убыток (%) -8.45 Максимальный убыток в сделке (%) -14.63 Прибыльных сделок 17 Средняя прибыль (%) 13.13 Максимальная прибыль в сделке (%) 47.28
Т.е. при работе с российскими реалиями требуется учет ситуации с нефтью. Как я уже писал, система дает сигнал на покупку. Я думал что может быть будем корректироваться, но что-то не похоже на то. Поэтому начиная с понедельника вхожу в сделку.