МТС vs ETF. Делайте ваши ставки, господа!
В комментариях к предыдущему посту было высказано мнение, что средняя геометрическая доходность 5.3% годовых это мало :)
Как говорится, все познается в сравнении. Давайте посмотрим результаты ETFs и моей МТС. Возьмем:
Ну и SPX, естественно. В моей системе предполагается что вне сделок капитал вложен в инструменты равные инфляции. На графике все данные в реальном выражение (очищенном от инфляции).
Комментарии, как говорится, излишни. Хотя нет, есть важное обстоятельство. Система была обучена данными до 2000 года. Т.е. сделки она осуществляла, находясь на "terra incognita". На этом отрезке средняя геометрическая МТС составила +6.3% (SPX -5%).
Кстати, проанализировав исторические данные, я пришел к выводу, что принципы, по которым работает моя МТС, используются некоторыми крупными игроками примерно с 2001 года.
Как говорится, все познается в сравнении. Давайте посмотрим результаты ETFs и моей МТС. Возьмем:
Ну и SPX, естественно. В моей системе предполагается что вне сделок капитал вложен в инструменты равные инфляции. На графике все данные в реальном выражение (очищенном от инфляции).
Комментарии, как говорится, излишни. Хотя нет, есть важное обстоятельство. Система была обучена данными до 2000 года. Т.е. сделки она осуществляла, находясь на "terra incognita". На этом отрезке средняя геометрическая МТС составила +6.3% (SPX -5%).
Кстати, проанализировав исторические данные, я пришел к выводу, что принципы, по которым работает моя МТС, используются некоторыми крупными игроками примерно с 2001 года.