Comments | pustota_2009: Фундаментальная МТС v3

pustota_2009

Фундаментальная МТС v3

Oct 16, 2010 19:20

МТС основанна на фундаментальных данных по США. Минимальный шаг для сигнала - квартал.
Технические характеристики:

Убыточных сделок 35 Средний убыток (%) -4.41 Максимальный убыток в сделке (%) -16.35 Прибыльных сделок 69 Средняя прибыль (%) 6.25 Максимальная прибыль в сделке (%) 22.65 ( Read more... )

Фундаментальная МТС

Comments 17

zet09 October 16 2010, 15:22:26 UTC

в лонг?

pustota_2009 October 16 2010, 15:23:02 UTC

Да.

zet09 October 16 2010, 15:25:19 UTC

Но эта система показывает 2-3 годовые просадки.

pustota_2009 October 16 2010, 15:26:50 UTC

Просадки не хуже рынка, а прибыль гораздо выше.

Thread 13

sdfgj October 16 2010, 17:40:18 UTC

Среднегеометрическая доходность порядка 9% годовых?

pustota_2009 October 16 2010, 18:30:02 UTC

Для данных очищенных от инфляции, среднее геометрическое 6.5% (SPX за тот же период 2.4%).

sdfgj October 16 2010, 19:05:50 UTC

Немного. Плюс дисперсия, плюс curve fitting. Для практики не интересно, imho.

pustota_2009 October 17 2010, 00:42:38 UTC

Выявил ошибку в расчете поправки на инфляцию. После ее устранения среднее геометрическое стало 5.3% (годовых).