Выбор параметров для вычисления HV
В ходе обсуждения пред. постов, посвященных прогнозированию улыбки IV многократно всплывала тема зависимости IV от HV. Честно пытался открещиваться от этого предиктора в силу отсутствия, на мой взгляд, метода выбора параметров для ее расчета. «Капля» option2020 переполнила чашу. т.к. с тех. точки зрения все уже сделано - можем строить любое множество выборок HV и оценивать их. Осталось только критерий отбора сформулировать - никак до его осмысления руки не доходили.
Будем считать, что час настал :)
Для обсуждения остановимся только на одном из известных методов вычисления HV в основе которого лежит логарифм отношения текущей цены к предыдущей. Для вычисления по данному методу нужно всего два параметра:
- ТФ (тайм-фрейм) и
- количество бар (глубина) за которое происходит вычисление
Поигравшись с ними можно получить как различное значение текущей HV, так и различную динамику ее изменения. Что и представлено на графиках ниже. Первый график ТФ = 5м, глубина = 165, второй - 15м / 165.
Линии на графиках - линейные интерполяции HV во времени ( хотя, почему нужно использовать именно линейную интерполяцию ? )
Решая вопрос поста можно, например, использовать величину ошибки линейной интерполяции для выбора «правильных» параметров для расчета HV и собственно текущей HV.
Но это всего лишь «один из» вариантов.
Каким методом выбора параметров для вычисления HV пользуетесь Вы ? Почему ?
Какие «за» и «против» видятся в предложенном методе ?
И еще более общий вопрос:
М.б. правильнее использовать др. метод расчета HV ? В каких случаях ? Для каких задач ?