Моделирование и анализ улыбки волатильности
Вот несколько ссылок на тему
http://www.pricingkernel.com/images/0401_ayache2.pdf
http://www.pricingkernel.com/derivative-blog/research/104-can-anyone-solve-the-smile-problem-part-ii
http://evilspeculator.com/?p=28425
Если есть еще интересные ссылки - заранее спасибо за публикацию их в комментах.
Буду рад обсудить идеи по этим и др. ссылкам на данную тему.