Опционная топка, продолжение, ES mini
Продолжение старой и забытой темы "Опционная топка", проговоренной 2 года назад.
"Опционная топка" или календарный кондор. Первое название точнее отражает суть дела- есть внешняя конструкция- купленный
стренгл на дальних месяцах, она же в этой терминологии- топка.
Есть внутренняя конструкция- проданный стренг на ближних месяцах, она же дрова.
Технология работы простая- кидаете дрова в топку и когда они догорают(мало временной стоимости), кидаете новую порцию дров(стренглов).
По месячному тренду на ES mini достаточно убедительный- без сильных колебаний и неумолимо вверх.
При движениях рынка как вчера /сегодня и может завтра/послезавтра можно просто роллировать внутреннюю часть-- переносить как по а)страйкам так и по б) месяцам
По марже такая конструкция сентябрь/май занимает примерно 3800, проползла за месяц около 200 долларов, т.е на доходность 3-5% можно претендовать
В реальности посмотрим на экспериментальном счету
http://www.youtube.com/watch?v=NkDckl1ZsXQ
11 апреля 2013
"Опционная топка" или календарный кондор. Первое название точнее отражает суть дела- есть внешняя конструкция- купленный
стренгл на дальних месяцах, она же в этой терминологии- топка.
Есть внутренняя конструкция- проданный стренг на ближних месяцах, она же дрова.
Технология работы простая- кидаете дрова в топку и когда они догорают(мало временной стоимости), кидаете новую порцию дров(стренглов).
По месячному тренду на ES mini достаточно убедительный- без сильных колебаний и неумолимо вверх.
При движениях рынка как вчера /сегодня и может завтра/послезавтра можно просто роллировать внутреннюю часть-- переносить как по а)страйкам так и по б) месяцам
По марже такая конструкция сентябрь/май занимает примерно 3800, проползла за месяц около 200 долларов, т.е на доходность 3-5% можно претендовать
В реальности посмотрим на экспериментальном счету
http://www.youtube.com/watch?v=NkDckl1ZsXQ
11 апреля 2013