Индекс Low Volatility

[option2012]

Классический вариант инвестирования- купил и держи.
Индекс SPLV, S&P 500 Low Volatility
Характерен как следует из названия низкой волатильностью за счет того, что 100 наименее волатильных компаний из 500 входят в этот индекс
По сравнению с классическим S&P500 за последние 13 месяцев этот месяц бьет его по всем показателям SPLV/SPY
Рост за год 20%/13% ( при маржинальном счете умножай на 2 )
Волатильность портфеля 9%/13%
Макс просадка -5.9%/-9.3%

Более сложный вариант использования это с элементом хеджирования
1)SPLV+SPY или точнее SPLV/-SPY чтобы страховаться от падения
В зависимости от долей можно еще улучшить показатели такого портфеля
2)SPLV+ индекс волатильности. По принципу рынок падает- волатильность растет.
Тоже можно сконструировать модель лучше, чем просто SPLV и тем более SPY
3)Сложный вариант
SPLV+ конструкция деривативов.
Например, конструкция деривативов может быть спред по фьючерсам VIX либо корзина волатильности из индексов либо опционная конструкция как то-покупка опционов, спредов вертикальных и календарных, рэтио , диагонали и т.д
http://www.youtube.com/watch?v=bRk4sDjTwpE

9 апреля 2013