В этом году свинговые краткосрочные системы для амер.акций не очень себя показали, на тройку с минусом. В прошлом году значительно лучше, особенно учитывая медвежий рынок ( Read more... )

Как уже рассказывал ранее, наибольшее беспокойство и сомнения в тестировании фундаментальных систем вызывают стратегии для акций малой и микрокапитализации. Хоть и показывают эти системы на тестах доходы значительно большие чем системы с акциями средней и большой капитализации, но этот эффект может быть обманчивым по ряду причин ( Read more... )

Так как в этом году было глобальное обновление и модификация торговых стратегий по амер.акциям, то с апреля-июня этого года стратегии обновились. Из краткосрочных стратегий остались только четыре свинговых стратегии, по которым статистику веду с начала прошлого года, поэтому они наиболее информативные по динамике. Две из них обновили новые вершины ( Read more... )

Одна из свинговых систем для амер.акций обновила новую вершину. Начало мониторинга с 1 января 2022 года. Хотя, в этом году идет примерно наравне с индексом. Остальные свинговые системы даже чуть похуже.


( Read more... )

Итак, три трендследящие системы. С начала года. Напомню, что торгуется портфель фьючерсов в составе 32 штук ( Read more... )

Вдобавок к недостаточному учету проскальзываний при тестировании стратегий и применению моментума к американским акциям, следует также заметить что тестировать стратегии просто необходимо на полном составе акций, в таком же порядке во времени, как они были в составе индекса, то есть без "ошибки выжившего". Иначе это будет не соответствовать ( Read more... )

Как все помнят, в начале мая запустил шортовую стратегию для американских акций ( Read more... )

Это исторический тест долгосрочной стратегии (среднее время в позиции 33 дня, 75 дней для прибыльных сделок и 16 для убыточных) для портфеля фьючерсов за 43-44 года


( Read more... )

Интересно, если играть шортовую стратегию на акциях, будет ли IB это воспринимать как уменьшение экспозиции задействованных средств в торговле в свете последних решений не предоставлять российским клиентам заемных средств. Имею в виду, например, в лонге 100 000, а в шорте 20 000, и будет ли считаться что задействовано 80 000? На всякий случай ( Read more... )

Сравнил свинговую стратегию для американских акций в реальной торговле против теста на истории за тот же период. Средний срок удержания позиции в этой стратегии -- 11 торговых дней. Так как учет стратегии веду в Portfolio123 c начала 2022 года, то и тест на истории с той же даты. Как известно, в этот период было не самое лучшее время для лонговых ( Read more... )