Долгосрочная система для фьючерсов
Это исторический тест долгосрочной стратегии (среднее время в позиции 33 дня, 75 дней для прибыльных сделок и 16 для убыточных) для портфеля фьючерсов за 43-44 года
Но если увеличить масштаб до полутора лет, то видно что такую систему не сможет играть большинство желающих так как подавляющую часть времени система борется с нулем (как говорил А.Горчаков) и лишь изредка случаются прорывы, которые нельзя упускать, иначе следующий прорыв случится не скоро. Борьба с нулем идет уже с лета прошлого года, то есть, почти год.
Чтоы внимательнее изучить это процесс, обратимся к диаграмме, которая показывает количество дней в просадке (то есть сколько дней не обновляются новые вершины эквити) на шкале времени. Видим что флеты и просадки в 100-200 дней это нормальное стандартное явление, а также было четыре необновления вершин по 400 дней, и одно 900 дней (почти четыре года) с 2014 по 2018 гг.
Так что такие стратегии не для любителей быстрого обогащения.
Но если увеличить масштаб до полутора лет, то видно что такую систему не сможет играть большинство желающих так как подавляющую часть времени система борется с нулем (как говорил А.Горчаков) и лишь изредка случаются прорывы, которые нельзя упускать, иначе следующий прорыв случится не скоро. Борьба с нулем идет уже с лета прошлого года, то есть, почти год.
Чтоы внимательнее изучить это процесс, обратимся к диаграмме, которая показывает количество дней в просадке (то есть сколько дней не обновляются новые вершины эквити) на шкале времени. Видим что флеты и просадки в 100-200 дней это нормальное стандартное явление, а также было четыре необновления вершин по 400 дней, и одно 900 дней (почти четыре года) с 2014 по 2018 гг.
Так что такие стратегии не для любителей быстрого обогащения.