йа-инвестор (3)
Давно ходила кругами. Казалось, страшно-страшно сложно это будет. Попробовала разобраться в отстраивании табличек по балансировке портфелей рюкзаков и поиском оптимального.
В жж fintraining про это мельком увидела. Там была показана разница между эпизодическим балансом и его отсутствием. А разница была. Поэтому подумала - стоящая штука, надо брать(в смысле освоить)
Из технической стороны нашла 2 используемых вида определения средней доходности: арифметическая и геометрическая. Не знаю, какой правильней использовать. Наверное, геометрический - где-то грят, учитывает сложный процент. Но это я еще попробую разобрать. В принципе сейчас не суть.
А суть этих гоняний ячеек в экселе в том, что мы берем два-три.....-N историй активов (допустим, на какую-то определенную дату в году). Смотрим, как они менялись со временем в эти даты (их соотношения =текущий делить на предыдущий). Задаем отношения долей этих активов (допустим: первый возьмем 0,3, второй будет у нас 0,2, третий 0,5 - суммарно 1) на начальную дату. На следующую дату что-то подросло или упало. Сумму опять приводим к заданному вначале балансу(0,3/0,2/0,5) и т д до конца найденного архива данных по определенным датам.
Потом придумываем еще какие-то соотношения(другие доли) и сравниваем результаты. Обращаем внимание на риски (в экселе это функция среднего отклонения)
Правда, оно никогда не будет так же в жизни, как в этих расчетах. Не учтены расходы на операции, на то, что фонды берут комиссию, на то что эти фонды не всегда соответствуют тем индексам, про которые пишут (могут на свое усмотрение чегоЙ-то впихнуть сверх необходимого). И что самое важное, эти расчеты по прошлым данным. Про будущее они не знают ничего (вдруг, революция и давай до свидания! фсеоо! например), но это хоть какой-то ориентир: сунуться в этот актив/ бежать прочь.
Но моя давольна, однако! Давно я циферки не гоняла туда-сюда. В моем посчитанном сферическом коне в вакууме я взяла историю индекса мосбиржы по акциям, по корпоративным облигациям и стоимости золота.
И вот что (самое простое): если бы с бодуна разбудила кого-то на этой бирже 1 января 2003 года и купила фонды, идеально соответствующие индексам акций и облигаций на аж 50 копеек каждый, а потом просто забыла до 1 января 2021 года и таки опять начала тормошить биржу и продавать эти свои фонды, то получила бы 7руб и 57 коп. (Гуляй - не хочу!) Если бы я так же вложила эти 50 копеек туда и туда, но раз в год пытала биржу своей нездоровой активностью в новый год и балансировала в половинные пропорции, то 1 января 2021 года у меня было на цельный рубль больше, чем без телодвижений на новый год все это время.
Я еще посмотрела как оно меняется с начальным вложением все того же 1 рубля, но с другими долями и включением в эти доли золота. Заметила, что бывают даже моменты, когда я получила бы аж 16 руб с 20ю копейками.
Ах да! Положи я бы этот рубь в депозит под 6%, то к концу этого же срока получила около 2 рублей 85 копеек.
В жж fintraining про это мельком увидела. Там была показана разница между эпизодическим балансом и его отсутствием. А разница была. Поэтому подумала - стоящая штука, надо брать(в смысле освоить)
Из технической стороны нашла 2 используемых вида определения средней доходности: арифметическая и геометрическая. Не знаю, какой правильней использовать. Наверное, геометрический - где-то грят, учитывает сложный процент. Но это я еще попробую разобрать. В принципе сейчас не суть.
А суть этих гоняний ячеек в экселе в том, что мы берем два-три.....-N историй активов (допустим, на какую-то определенную дату в году). Смотрим, как они менялись со временем в эти даты (их соотношения =текущий делить на предыдущий). Задаем отношения долей этих активов (допустим: первый возьмем 0,3, второй будет у нас 0,2, третий 0,5 - суммарно 1) на начальную дату. На следующую дату что-то подросло или упало. Сумму опять приводим к заданному вначале балансу(0,3/0,2/0,5) и т д до конца найденного архива данных по определенным датам.
Потом придумываем еще какие-то соотношения(другие доли) и сравниваем результаты. Обращаем внимание на риски (в экселе это функция среднего отклонения)
Правда, оно никогда не будет так же в жизни, как в этих расчетах. Не учтены расходы на операции, на то, что фонды берут комиссию, на то что эти фонды не всегда соответствуют тем индексам, про которые пишут (могут на свое усмотрение чегоЙ-то впихнуть сверх необходимого). И что самое важное, эти расчеты по прошлым данным. Про будущее они не знают ничего (вдруг, революция и давай до свидания! фсеоо! например), но это хоть какой-то ориентир: сунуться в этот актив/ бежать прочь.
Но моя давольна, однако! Давно я циферки не гоняла туда-сюда. В моем посчитанном сферическом коне в вакууме я взяла историю индекса мосбиржы по акциям, по корпоративным облигациям и стоимости золота.
И вот что (самое простое): если бы с бодуна разбудила кого-то на этой бирже 1 января 2003 года и купила фонды, идеально соответствующие индексам акций и облигаций на аж 50 копеек каждый, а потом просто забыла до 1 января 2021 года и таки опять начала тормошить биржу и продавать эти свои фонды, то получила бы 7руб и 57 коп. (Гуляй - не хочу!) Если бы я так же вложила эти 50 копеек туда и туда, но раз в год пытала биржу своей нездоровой активностью в новый год и балансировала в половинные пропорции, то 1 января 2021 года у меня было на цельный рубль больше, чем без телодвижений на новый год все это время.
Я еще посмотрела как оно меняется с начальным вложением все того же 1 рубля, но с другими долями и включением в эти доли золота. Заметила, что бывают даже моменты, когда я получила бы аж 16 руб с 20ю копейками.
Ах да! Положи я бы этот рубь в депозит под 6%, то к концу этого же срока получила около 2 рублей 85 копеек.