Бэк-тестинг рыночно-нейтральных стратегий

[y_dav]

Часто получаю вопросы о том, как провести бэк-тестинг рыночно-нейтральных стратегий. Как правило, для этого используется специализированное программное обеспечение, однако, бэктестинг можно провести и с помощью обычных электронных таблиц Excel. По указанной ниже ссылке вы можете скачать готовую таблицу Excel, позволяющую проводить бэк-тестинг

Comments

спред

[ext_1305799]

Здравствуйте. Спасибо Вам большое за понятный и развернутый ответ. Я примерно начинаю разбираться. Насколько правильно считать справедливый спред , анализируя среднее арифметическое за предыдущие периоды?
Я никак не могу понять, за что отвечает уровень отклонения спреда?
И очень важный момент с определением позиции непонятен. У меня выходят не целые числа по позиции по базисной корзине. Если округлять , то резко изменяется соотношение прибыль / убыток ,но и купить полбумаги невозможно же . Тем более фьючерс. Единственный вариант работать фьючерсами а остаток набирать на ртс стандарт , но есть ведь и отклонение акций от фьючерса . Как их свести к круглым цифрам ?
И ещё я хочу дополнить таблицу , чтобы она показывала мне конкретное открытие и закрытие по инструментам . Стоит этого делать?

Re: спред

[y_dav]

Понятие "правильно" в данном случае некорректно, вопрос в том насколько это эффективно. Используйте бэктест для подбора параметров средней, но не забывайте, что при торговле отношением среднюю также нужно округлять кратно шагу котирования по принципу округления самого спреда. Грубо говоря, уровень отклоения говорит сколько корзин у Вас куплено/продано в текущий момент. В бэктесте целые числа необязательны, считайте это просто коэффициентом на который надо умножить количество каждого инструмента в составе базисной корзины чтобы определить по нему текущую позицию. Чтобы торговать фьючерсами увеличивайте кратно количество всех инструментов в составе обоих корзин.

[ext_1352659]

Здравствуйте, Давид! У меня следующий вопрос, 1)нужно ли уравнивать изначально стоимости двух корзин, базисной и рабочей при бэктестинге?

[y_dav]

При бэктестинге в данном файле корзины выравниваются по стоимости автоматически, поэтому теоретически можно и произвольно фомрировать корзины, однако в реальности не всякую корзину получится торговать, поэтому необходимо соблюдать как минимум кратность количества каждой бумаги ее лотности.

[ext_1352659]

Спасибо за ответ! А если рассматривать спрэд из 3-5 бумаг, входящих в индекс ММВБ к самому индексу ММВБ, в этом случае я так понимаю нужно уравнивать 2 корзины по стоимости сразу, и справедливое значение спрэда по сути должно быть равным единице?

[y_dav]

Всегда приводить первоначальное отношение корзин к единице - просто удобно, хотя и необязательно.

проблема

[ext_2287896]

Здравствуйте Давид. Скажите пожалуйста , а ссылки ещё живые ? При попытке скачать открывается мой яндекс диск и больше ни чего не происходит.Если вас не затруднит отправьте
на почту micstura@mail.ru (бэктестинг и синхронизация).
И второй вопрос проводите ли вы семинары в настоящее время если да как на них попасть.