Хаос- порядок более высокого уровня?
Сегодня забавлялся с Ами (это не девушка, к сожалению).
Цель была- посчитать на коротких таймфреймах количество нейтральных (закрытие=открытию), зелёных и красных свечей. Короткие, потому что там большая дистанция по свечкам, есть тренды разных направлений, боковики и прочее. То есть, репрезентативная выборка.
За основу взял минутки за 3 месяца. Порядка 71 000 баров. Результаты удивили. Убрал под кат, что бы не засорять ленту. На всякий случай, так же привожу код. Может у меня глаз замылился и я не правильно его составил?... Посмотрите люди добре.
Вместо эпилога, просьба ко всем- у кого есть готовый фильтр для запрета системе торговать первую минуту, вечёрку и закрывать все сделки перед вечерним клирингом. Поделитесь, если не жалко... Я буду ощенама благодарен :)
Теперь результаты а также попытки сделать выводы и поставить правильные вопросы.
"Каково же было удивление оперативников", когда соотношение 50 на 50 (с минимальными отклонениями) сохранялось не только на всей дистанции, но так же если брать последние 50 000, 40 000, 30 000, 10 000, 1000 и даже 500 баров. Несмотря на то, что есть тренды разных направлений, есть доджики (с открытием равным закрытию). На меньшем количестве (100 и меньше) уже возникали перекосы в какую то сторону. Озадаченный, я решил, что возможно дистанция маловата, и загнал минутки за 3 года, но дистанция в 0,5 млн баров (ограничение ами) только сделала соотношение 50 на 50 ещё точнее... собственно, как и положено согласно закону больших чисел.
Ну ладно, я же хитрый, почти что умный, поэтому я решил посчитать средний range (close-open по модулю) баров... Тут то думаю быки и будут рвать медведей, рынки то как известно растут и инвесторы более расположены к покупкам и бла бла бла сами всё это знаете :)
Короче, оперативники омуели, потому что range был тоже одинаковый. Вот например на 0.5 млн баров статистика:
Всего баров= 503124 Bull bars= 237700 Bear bars= 239074 Отношение bull/bear 0.994253
Bull Range 92.7257 Bear Range 92.6478
Уже после я понял, что range так считать конечно не годится, его нужно пересчитывать через текущую волатильность, потому что цены например в 2007ом году году были очень высоко, а в 2008 наоборот очень низко.
Но за последние 3 месяца то вроде не происходило никаких катаклизмов, и этой погрешностью можно пренебречь? Смотрим:
Всего баров= 71012 Bull bars= 34439 Bear bars= 34015 Отношение bull/bear 1.01247
Bull Range 69.3802 Bear Range 70.9531
Вобщем, утверждение, что рынок обычно медленно растёт небольшими барами и быстро падаёт большими, статистика не подтверждает.
Спрашивается-
1. где тут зарабатывать честному человеку ? :)
2. Может это слишком большая дистанция?
UPD. Посчитал гепы на луке. Из серии математику не наебешь.
Гепов почему то вышло огромное количество.
Bull gaps= 1771 Bear gaps= 1368 Средний бычий геп= 7.96037 Средний медвежий геп= 9.24196
Всего баров 3226
Всего гепов 3139
Разница сумм гепов- 1455
Тек. цена (на 28 мая) - 1478
:)
Код:
c_neitral=0; // с_ : счётчики бычих, медвежих и нейтральных свечек, r_ : счётчики range
c_bull=0;
c_bear=0;
r_bull=0;
r_bear=0;
r_sum_bull=0;
r_sum_bear=0;
bb=0;
for( i = 1; i < BarCount; i++ )
{
if (Close[i]> Open[i])
{
c_bull=c_bull+1;
r_bull=r_bull+(Close[i]-Open[i]);
}
if (Close[i]< Open[i])
{
c_bear=c_bear+1;
r_bear=(r_bear+(Open[i]-Close[i]));
}
}
r_sum_bull=r_bull/c_bull;
r_sum_bear=r_bear/c_bear;
bb=C_bull/C_bear;