Книги для построения прогноза

[tractor32]

В последнее время, чтобы не выдумывать велосипед, я много читаю и проверяю методы прогнозирования. Особое внимание заслужили 3 книги, которые содержат практические рекомендации и немного теории

Comments

[kazai_trader]

интересненько
действительно ли применимо это

Re

[tractor32]

Для прогнозирования цен однозначно - да. Для торговли ни в коем случае. Для торговли важен контроль рисков, ММ, размер движения без разницы в какую сторону, а не прогноз.

[kazai_trader]

ну понятно (

?

[tractor32]

Хотел узнать, нашли приличную стратегию для 5-минуток?

Re: ?

[kazai_trader]

неа.
Начал вообще сомневаться в ее существовании для форекса.
единственное, что можно, я считаю, реализовать - это анализ на дневках, а вход на 5м для точности. А-ля резвяковщина.
Но пока руки не доходят.

А так, что бы и сигналы и все остальное на 5м не изобретается никак.

Re: ?

[tractor32]

Естественно только входы и выходы на 5 минутках, и анализ нескольких масштабов, тоже бьюсь, но процент выигрышных сделок у меня < 60. А такие системы я сразу в топку:(

Хорошая подборка

[howtotrade]

А первая книга совсем новая? А то я в ин-те даже оглавления ее не нашел.

О, кумулянты - это мой размерчик :)

[howtotrade]

В свое время я много времени потратил на получение их оценок для разного вида сумм зависимых случайных величин. Собственно эти оценки - это мой единственный общетеоретический научный результат. Все остальное - это чисто прикладное.

Re: Хорошая подборка

[tractor32]

Новая то она новая, но ссылки на некоторые данные уже устарели, но препринты можно глянуть вот здесь:
http://www.keldysh.ru/papers/2007/prep36/prep2007_36.html
http://www.keldysh.ru/papers/2008/prep47/prep2008_47.html
http://www.jitcs.ru/images/stories/2009/01/3_13.pdf
http://www.jitcs.ru/images/stories/2008/03/3_13.pdf

Пришлось напрямую к авторам обращаться, чтобы проверить результаты на оригинальных данных. (Данные получил :), но результаты не воспроизвел, так что пока своими глазами цифры не увижу ничего не скажу).

[tractor32]

Спасибо, но если Вы знаете в какую сторону рыть для получения прогноза сложной системы, тогда хоть подскажите. И желательно хоть чтоб был один практический пример, который можно воспроизвести.

Уточню

[howtotrade]

Собственно любая неэффективность рынка - это отличие условного распределения будущего приращения цены (при наличии прошлых значений) от безусловного. Модель эффективного рынка подразумевает что отличия нет и потому определяется однозначно. Легко показать, что в реальности отличия есть и тому есть очень наглядный практический пример: фонд LTCM, поставивший на эффективность огромные плечи.
А отличие можно определить тысячами разных способов (от построения моделей до чистой эмпирики) - отсюда и столь много направлений исследований, в-основном, определяющихся бэкграундом исследователей.

[krusniko2]

После прочтения, в них есть реально что-то? Знаю кучу теорий красиво изложенной но в реале не работающей. Эти как?

Re:

[tractor32]

Теория остаётся теорией. С одной и той же теорией можно собрать черный бумер и желтую Лада Калина. Есть конечно толк, но голая теория неприемлема к финансовым рынкам,(особенно к построению систем для торговли), если честно. Финансы как и турбулентность до сих пор остались непокорны науке.