Поиск паттернов через новый модуль Intermarket
От автора программы:
Позвольте мне показать, как прямо сейчас вы сможете использовать новый модуль Intermarket для поиска паттернов, как мы это делаем в модуле Similarity. Сейчас мы попытаемся найти схожие паттерны для индекса Dow (что мы обычно делаем в Similarity), используя модуль Intermarket. Итак, я загружаю котировки Dow с 1885 года и жму на эту маленькую кнопку:
Это функция называется "Self", она добавляет паттерны из прошлого Dow в наш Intermarket, т. е. сейчас мы сравним Dow относительно сдвинутого Dow. Не стоит беспокойтесь о таких мелочах, как торговля по субботам, что практиковалась в начале 20-го века; программа выполняет точную корректировку времени.
Итак, сравнивая Dow в наше время и Dow 120 лет назад, мы вот так выровняли или подогнали графики:
Таким образом, теперь мы можем использовать этот модуль, чтобы найти в истории котировок (в прошлом) периоды аналогичные текущему состоянию рынка или, говоря другими словами, повторяющиеся паттерны.
Теперь давайте попробуем вместе построить некоторые формальные процедуры. Сделайте это:
Здесь мы выставляем максимальное отставание в 43K и вычисляем ЛАГ - > Корреляционную диаграмму (Lag->Correlation chart):
Теперь эта диаграмма показывает наиболее схожие периоды в прошлом. Лучше будет выставить вот этот параметр:
В этом случаем модуль будет показывать схожие даты, в противном случае он будет показывает лаги.
Пики здесь соответствуют периодам с высокой корреляцией, мы можем сделать щелчок мыши прямо по пику, как здесь:
Как видите, программа нашла схожий период в 1937 году - > далее программа автоматически установила лаг для этой даты - > и на главном экране вы можете увидеть, как этот паттерн отрабатывает в наше время:
Таким образом, вы можете проверить один паттерн за другим.
Следующий шаг: я попытаюсь провести циклический анализ для данной диаграммы Lag- > Correlation.
Таким образом, мы сейчас попытаемся совместить циклический анализ и поиск паттернов. Сделайте вот так:
Вы получаете периодограмму. Идея в том, что здесь мы пытаемся найти периоды, которые производят похожие графики, такие как график со сдвигом 100 дней, 200 d, 300d и т. д. Это почти то же самое, что в стандартном модуле Similarity, но таким образом мы пытаемся охватить все возможные циклы.
Периодограмма показывает нам, что есть некоторая активность в районе цикла в 42 месяца, я делаю щелчок мыши по этому пику:
И получаю паттерны в Lag - > Корреляционной диаграмме (Lag->Correlation chart):
Здесь лимонно-зеленые черточки соответствуют 42, 2*42, 3*42 и т. д. месячным циклам. Вы можете проверить, как работали эти паттерны:
42 месяца назад:
2 * 42 месяца назад:
И так далее.
Позвольте мне показать, как прямо сейчас вы сможете использовать новый модуль Intermarket для поиска паттернов, как мы это делаем в модуле Similarity. Сейчас мы попытаемся найти схожие паттерны для индекса Dow (что мы обычно делаем в Similarity), используя модуль Intermarket. Итак, я загружаю котировки Dow с 1885 года и жму на эту маленькую кнопку:
Это функция называется "Self", она добавляет паттерны из прошлого Dow в наш Intermarket, т. е. сейчас мы сравним Dow относительно сдвинутого Dow. Не стоит беспокойтесь о таких мелочах, как торговля по субботам, что практиковалась в начале 20-го века; программа выполняет точную корректировку времени.
Итак, сравнивая Dow в наше время и Dow 120 лет назад, мы вот так выровняли или подогнали графики:
Таким образом, теперь мы можем использовать этот модуль, чтобы найти в истории котировок (в прошлом) периоды аналогичные текущему состоянию рынка или, говоря другими словами, повторяющиеся паттерны.
Теперь давайте попробуем вместе построить некоторые формальные процедуры. Сделайте это:
Здесь мы выставляем максимальное отставание в 43K и вычисляем ЛАГ - > Корреляционную диаграмму (Lag->Correlation chart):
Теперь эта диаграмма показывает наиболее схожие периоды в прошлом. Лучше будет выставить вот этот параметр:
В этом случаем модуль будет показывать схожие даты, в противном случае он будет показывает лаги.
Пики здесь соответствуют периодам с высокой корреляцией, мы можем сделать щелчок мыши прямо по пику, как здесь:
Как видите, программа нашла схожий период в 1937 году - > далее программа автоматически установила лаг для этой даты - > и на главном экране вы можете увидеть, как этот паттерн отрабатывает в наше время:
Таким образом, вы можете проверить один паттерн за другим.
Следующий шаг: я попытаюсь провести циклический анализ для данной диаграммы Lag- > Correlation.
Таким образом, мы сейчас попытаемся совместить циклический анализ и поиск паттернов. Сделайте вот так:
Вы получаете периодограмму. Идея в том, что здесь мы пытаемся найти периоды, которые производят похожие графики, такие как график со сдвигом 100 дней, 200 d, 300d и т. д. Это почти то же самое, что в стандартном модуле Similarity, но таким образом мы пытаемся охватить все возможные циклы.
Периодограмма показывает нам, что есть некоторая активность в районе цикла в 42 месяца, я делаю щелчок мыши по этому пику:
И получаю паттерны в Lag - > Корреляционной диаграмме (Lag->Correlation chart):
Здесь лимонно-зеленые черточки соответствуют 42, 2*42, 3*42 и т. д. месячным циклам. Вы можете проверить, как работали эти паттерны:
42 месяца назад:
2 * 42 месяца назад:
И так далее.