Как создать кастомный фундаментал
В Timing Solution есть два вида фундаменталов: серийные события (события временного ряда, например, ежедневные данные) и одиночные события - редкие события, которые периодически повторяются. Ну например, выборы президента США. Или даты заседаний ФРС.
При этом события можно записывать двух видов - с неким значением на момент события и без значения.
Например, президентские выборы или даты заседаний ФРС - это понятно, даты без значений (хотя в последнем случае можно туда добавить процентную ставку - почему бы и нет).
Даты со значениями - это, например, файлы солнечной активности.
Для примера покажем, как создавать кастомный фундаментал активности солнечных пятен (очевидный факт - спад солнечной активности влечет за собой и спад на финансовых рынках).
Зачем нужен кастомный фундаментал? Когда у нас есть такой фундаментал, мы можем объединить на одном графике, как пример, данные Индекса активности солнечных пятен и данные некоторого финансового инструмента, пусть это будет VIX:
Глядя на этот график, можно предположить, что между активностью Солнца и VIX существует запаздывающая (или ведущая) корреляция. Продолжительность этого лага составляет 4-5 лет.
Это был пример серийных событий. А теперь - пример одиночных событий, взгляните на диаграмму индекса S&P500 вместе с датами заседаний ФРС - здесь это вертикальные полосы на графике:
В общем, идея понятна - любые события или временной ряд любых событий, на ваш выбор, можно превратить в кастомный фундаментал для последующего сравнения с графиком финансового инструмента, чтобы понять - влияет это или нет? Имеется связь между ними или нет?
Строим серийные события (даты и числовые значения)
Здесь все очень просто - чтобы превратить данные в кастомный фундаментал качаем откуда-то эти данные и открываем их в модуле загрузки котировок. Например, та же солнечная активность. Где взять актуальные данные? Я рекомендую Quandl - вот ссылка, Hemispheric Sunspot Numbers (Daily) Чтобы качать оттуда, нужна будет простая регистрация.
Вот пример сохранения данных в фундаментал:
Здесь:
1) одиночным кликом выделяем синим требуемый файл
2) ждем некоторое время, несколько секунд, программа его обработает и жмем на Load
3) далее данные загрузятся в нижнее окошко предварительного просмотра, после этого жмем на иконку
и далее на
Программа сохранит данный кастомный фундаментал как обычный Excel *.CSV-файл, в особую папку - это будет наша модель фундаментала, которую мы будем использовать впоследствии.
Открывать ее нужно через модуль ULE, вкладка Fundamentals, откройте нужную модель и нажмите кнопку Calculate.
Вот еще один скрин, как это будет выглядеть, уже с выбранной моделью:
После расчета увидим что-то вроде этого:
Работа с одиночными событиями (только даты)
Для создания одиночных событий нажмите эту кнопку:
Введите там ваши события, например, даты заседаний ФРС, используя американский формат даты MM/DD/YYYY.
Сохранитt этот файл. Пусть это будет my_dates.fnd_d ( *.fnd_d расширение добавляется автоматически). И после этого вы можете загружать эту модель и рассчитывать ее, точно так же, как с серийной моделью, что описано выше.
Обратите внимание: вы можете указать точное время события, в этом случае делать не забудьте в записи указать часовой пояс, вот так:
TZ=5W
07/22/2015 2:15PM
09/17/2015 9:34AM
Вы можете использовать также стандартный стиль времени - для нас это стандартно, а в США это называют военным стилем записи времени, military time style:
TZ=5W
07/22/2015 14:15
09/17/2015 9:34
Если события происходят в одно время, но но с разной датой, вы можете записывать эти события таким образом:
TZ=5W
TIME=10:30
07/22/2015
09/17/2015
Все эти события произошли в разные даты, но всегда в 10:30 утра.
Создание файла кастомного фундаментала в текстовом блокноте
Создать кастомный фундаментал можно и просто в блокноте, минуя программу. Для этого откройте любой текстовый редактор, например, тот, что есть в Windows, и создайте ряд событий, вот в таком формате записи:
TZ=0W
12/21/2005 18:39
12/21/2008 12:04
12/22/2011 05:29
12/18/2014 21:54
12/21/2014 22:54
12/21/2017 16:19
12/21/2020 09:44
Т.е дата, в формате месяц, день, год, разделенные косой чертой; через пробел время.
Вверху, первой строчкой - укажите временную зону, пример выше - указана зона по Гринвичу.
После этого сохраните в папке программы \Fundamentals\, с расширением .fnd_d.
После этого можете открывать созданный файл в стандартным образом на на вкладке Fundamentals.
Все возможные варианты записей вот:
Example #1
05/14/2015
07/22/2015
09/17/2015
Example #2
TZ=5W
TIME=15:00
05/14/2015
07/22/2015
09/17/2015
Example #3
TZ=5W
TIME=3:00PM
05/14/2015
07/22/2015
09/17/2015
Example #4
TZ=5W
05/14/2015 10:25
07/22/2015 14:15
09/17/2015 21:34
Example #5
TZ=5W
05/14/2015 10:25AM
07/22/2015 2:15PM
09/17/2015 9:34PM
Текстовый редактор рекомендую этот: AkelPad
Решения проблем
Важно! Файлы кастомных фундаменталов (всех видов, как серийные модели, так и одиночные события с расширением .fnd_d) обязательно должны находиться в папке \Fundamentals\, когда вы загружаете его в поле событий ULE. В противном случае программа не увидит этот файл, и расчета событий не произойдет.
Если какой-то кастомный фундаментал не отображается (а раньше отображался), то первым делом - сбросьте настройки. Жмите при запуске программы на эту кнопку:
При сбросе настроек удалятся только рабочие файлы, ваши личные файлы не трогаются. Поэтому сбрасывайте смело, это вообще рекомендуется раз в месяц делать как минимум.
После сброса настроек все должно заработать.
Сергей Тарасов, Рамиль Халиков
При этом события можно записывать двух видов - с неким значением на момент события и без значения.
Например, президентские выборы или даты заседаний ФРС - это понятно, даты без значений (хотя в последнем случае можно туда добавить процентную ставку - почему бы и нет).
Даты со значениями - это, например, файлы солнечной активности.
Для примера покажем, как создавать кастомный фундаментал активности солнечных пятен (очевидный факт - спад солнечной активности влечет за собой и спад на финансовых рынках).
Зачем нужен кастомный фундаментал? Когда у нас есть такой фундаментал, мы можем объединить на одном графике, как пример, данные Индекса активности солнечных пятен и данные некоторого финансового инструмента, пусть это будет VIX:
Глядя на этот график, можно предположить, что между активностью Солнца и VIX существует запаздывающая (или ведущая) корреляция. Продолжительность этого лага составляет 4-5 лет.
Это был пример серийных событий. А теперь - пример одиночных событий, взгляните на диаграмму индекса S&P500 вместе с датами заседаний ФРС - здесь это вертикальные полосы на графике:
В общем, идея понятна - любые события или временной ряд любых событий, на ваш выбор, можно превратить в кастомный фундаментал для последующего сравнения с графиком финансового инструмента, чтобы понять - влияет это или нет? Имеется связь между ними или нет?
Строим серийные события (даты и числовые значения)
Здесь все очень просто - чтобы превратить данные в кастомный фундаментал качаем откуда-то эти данные и открываем их в модуле загрузки котировок. Например, та же солнечная активность. Где взять актуальные данные? Я рекомендую Quandl - вот ссылка, Hemispheric Sunspot Numbers (Daily) Чтобы качать оттуда, нужна будет простая регистрация.
Вот пример сохранения данных в фундаментал:
Здесь:
1) одиночным кликом выделяем синим требуемый файл
2) ждем некоторое время, несколько секунд, программа его обработает и жмем на Load
3) далее данные загрузятся в нижнее окошко предварительного просмотра, после этого жмем на иконку
и далее на
Программа сохранит данный кастомный фундаментал как обычный Excel *.CSV-файл, в особую папку - это будет наша модель фундаментала, которую мы будем использовать впоследствии.
Открывать ее нужно через модуль ULE, вкладка Fundamentals, откройте нужную модель и нажмите кнопку Calculate.
Вот еще один скрин, как это будет выглядеть, уже с выбранной моделью:
После расчета увидим что-то вроде этого:
Работа с одиночными событиями (только даты)
Для создания одиночных событий нажмите эту кнопку:
Введите там ваши события, например, даты заседаний ФРС, используя американский формат даты MM/DD/YYYY.
Сохранитt этот файл. Пусть это будет my_dates.fnd_d ( *.fnd_d расширение добавляется автоматически). И после этого вы можете загружать эту модель и рассчитывать ее, точно так же, как с серийной моделью, что описано выше.
Обратите внимание: вы можете указать точное время события, в этом случае делать не забудьте в записи указать часовой пояс, вот так:
TZ=5W
07/22/2015 2:15PM
09/17/2015 9:34AM
Вы можете использовать также стандартный стиль времени - для нас это стандартно, а в США это называют военным стилем записи времени, military time style:
TZ=5W
07/22/2015 14:15
09/17/2015 9:34
Если события происходят в одно время, но но с разной датой, вы можете записывать эти события таким образом:
TZ=5W
TIME=10:30
07/22/2015
09/17/2015
Все эти события произошли в разные даты, но всегда в 10:30 утра.
Создание файла кастомного фундаментала в текстовом блокноте
Создать кастомный фундаментал можно и просто в блокноте, минуя программу. Для этого откройте любой текстовый редактор, например, тот, что есть в Windows, и создайте ряд событий, вот в таком формате записи:
TZ=0W
12/21/2005 18:39
12/21/2008 12:04
12/22/2011 05:29
12/18/2014 21:54
12/21/2014 22:54
12/21/2017 16:19
12/21/2020 09:44
Т.е дата, в формате месяц, день, год, разделенные косой чертой; через пробел время.
Вверху, первой строчкой - укажите временную зону, пример выше - указана зона по Гринвичу.
После этого сохраните в папке программы \Fundamentals\, с расширением .fnd_d.
После этого можете открывать созданный файл в стандартным образом на на вкладке Fundamentals.
Все возможные варианты записей вот:
Example #1
05/14/2015
07/22/2015
09/17/2015
Example #2
TZ=5W
TIME=15:00
05/14/2015
07/22/2015
09/17/2015
Example #3
TZ=5W
TIME=3:00PM
05/14/2015
07/22/2015
09/17/2015
Example #4
TZ=5W
05/14/2015 10:25
07/22/2015 14:15
09/17/2015 21:34
Example #5
TZ=5W
05/14/2015 10:25AM
07/22/2015 2:15PM
09/17/2015 9:34PM
Текстовый редактор рекомендую этот: AkelPad
Решения проблем
Важно! Файлы кастомных фундаменталов (всех видов, как серийные модели, так и одиночные события с расширением .fnd_d) обязательно должны находиться в папке \Fundamentals\, когда вы загружаете его в поле событий ULE. В противном случае программа не увидит этот файл, и расчета событий не произойдет.
Если какой-то кастомный фундаментал не отображается (а раньше отображался), то первым делом - сбросьте настройки. Жмите при запуске программы на эту кнопку:
При сбросе настроек удалятся только рабочие файлы, ваши личные файлы не трогаются. Поэтому сбрасывайте смело, это вообще рекомендуется раз в месяц делать как минимум.
После сброса настроек все должно заработать.
Сергей Тарасов, Рамиль Халиков