Почти Грааль: улучшаем циклический индекс Барбо для золота
В этом посте я писал, что, проводя исследования по циклическому индексу Барбо, я нашел, что при определенном наборе астрономических объектов, циклы данного индекса начинает удивительным образом коррелировать с движениями цен на золото.
Этот индекс, тем не менее, был не идеален, и хорошо показывая показывая общую картину, не совсем хорошо отрабатывал в поворотных точках. Я продолжил свои исследования, и вот что получил в итоге (здесь и далее все изображения кликабельны):
Как я к этому пришел? Покажу все пошагово.
Напомню, первоначальная картинка получалась вот такая вот:
Подробности того, как я адаптировал к золоту индекс Барбо, читайте здесь: Рынок золота и циклический индекс Барбо в Timing Solution
Исследуя другие индикаторы, я набрел на еще один замечательный астроиндикатор, дающий интересные результаты по корреляции с котировками золота. Вот этот индикатор, на вкладке Astro Indicators он выделен синей строкой:
Названия у него нет, это один из множества циклических астроиндикаторов, разработанных Сергеем Тарасовым специально для пользователей Timing Solution; здесь применяются другие формулы для вычисления сумм взаимодействия астрономических объектов (я думаю Сергей, для эксперимента, просто перебрал все возможные варианты). Картинку он дает такую (астрономические объекты я оставил те же самые):
Линия немного рваная, в отличие от "гладкого" Барбо, но как ни удивительно, эти рваные линии дают даже более точную картинку корреляции с золотом. У меня, конечно, сразу же возникла мысль сделать микс из этих двух индикаторов, смикшировать их значения в одну линию, благо, Timing Solution дает такую возможность.
Как это сделать?
Первый шаг: добавляем, через кнопку
в поле выбранных индикаторов еще один:
Как видите, первый из них обозначен как L1, второй как L2.
Второй шаг: в поле Events Formula добавляем запись формулы взаимодействия этих двух индикаторов, а именно простейшее плюсование значения одного индикатора к другому. Формула плюсования значений будет выглядеть так: L1+L2. В общем-то, все элементарно:
После жмем на перерасчет, и получаем такую картинку (ее я уже приводил выше):
Если изменить формулу, и вместо плюсования умножить значения индикаторов (формула L1*L2), то получим вот такую картинку:
Как видим, изменение формулы привело к изменению некоторых нюансов, но принципиально линия осталась той же. И в отличие от простого Барбо, микс двух индикаторов значительно более точно показывает нам разворотные точки рынка. Последние несколько лет мы видим практически идеальные показатели. Добавим в картину сезонный прогноз (красная линия):
И понимаем, что эти два астроиндикатора значительно выигрывают в прогнозе по сравнению с годовым сезонным циклом. Если вы ведете торговлю золотом, эта модель из двух астроиндикаторов, безусловно, заслуживает самого пристального внимания.
Обратите внимание на один важный нюанс в работе с миксом этих двух индикаторов, периодически на линии появляются вот такие "козырьки" (не знаю, как лучше это назвать), они акцентированы желтым:
Вот в такие периоды нужно быть очень осторожным - линия показывает вверх, но более вероятно (как я думаю), что это будет не сразу, а вначале нас ждет резкий обвал цен. Ну вы это сами видите на картинке.
Обратите также внимание на одну особенность данных расчетов (это относится ко всем расчетам в блоке ULE) - программа здесь не работает с котировками, как это происходит во многих других модулях - Q-Spectrum, Wavelet Cycle Hunter, в нейросетевом модуле. Там программа работает именно с котировками - она анализирует их, вычленяет циклы, ищет паттерны, на основе полученной информации и строится линия прогноза. Именно поэтому в Q-Spectrum, Wavelet Cycle Hunter, в нейросетевом модуле нам никак не обойтись без LBC, чтобы проверить эффективность ее работы.
В ULE ничего подобного нет: здесь программа просто калькулирует, вычисляет астроциклы, и затем получившаяся линия просто накладывается сверху на график котировок. Говоря другими словами, эти же самые расчеты вы можете провести вручную, на калькуляторе, (или в другой программе), затем вывести результаты, скажем в Эксель, и точно так же наложить на график котировок любого торгового инструмента. По этой причине LBC в ULE не нужен и не используется. И именно поэтому ULE, в отличие от других модулей, можно запустить ДО загрузки котировок - линию расчетов вы получите ту же самую. Вот например, я взял и не загружая никакие котировки, произвел расчеты по этим двум индикаторам на 2018 год:
На панели инструментов вы видите серые, "не проявленные" иконки модулей - стандартная ситуация, пока вы не загрузите котировки.
Таким образом, линии циклов в ULE имеют как бы естественное, природное, не искаженное программой происхождение; и когда такая линия начинает коррелировать с ситуацией на фондовом рынке, это всегда крайне и крайне интересно.
Для удобства повседневной работы, эти два индикатора можно сохранить в модель. Делается это так, жмем на эту кнопку:
Получаем вот такое окно модуля Simple Models, здесь просто нажмите на кнопку сохранения результатов исследований в модель (а слева от нее, кнопка с желтой папочкой - через нее вы потом эту модель откроете):
Назовите свою модель как-нибудь, например astro-gold. Обратите внимание на иконку
в этом модуле. Это кнопка оптимизации (опционально, ею не обязательно пользоваться) - вот здесь уже, при оптимизации результатов, программа будет работать с котировками, анализируя график, и пытаясь найти лучшие веса задействованным астрофакторам. Но я не рекомендую ее задействовать - я пробовал, результат ухудшается (я имею в виду именно эти два астроиндикатора по отношению к золоту).
Модуль Simple Models для работы с сохраненными моделями вы найдете здесь, на панели инструментов:
При загрузки модели из Simple Models вы получите поначалу такую картинку, с линией прогноза в "подвале" основного окна:
Кликните вот по этой кнопке на панели справа:
И линия прогноза отобразится непосредственно на графике котировок:
Этот индекс, тем не менее, был не идеален, и хорошо показывая показывая общую картину, не совсем хорошо отрабатывал в поворотных точках. Я продолжил свои исследования, и вот что получил в итоге (здесь и далее все изображения кликабельны):
Как я к этому пришел? Покажу все пошагово.
Напомню, первоначальная картинка получалась вот такая вот:
Подробности того, как я адаптировал к золоту индекс Барбо, читайте здесь: Рынок золота и циклический индекс Барбо в Timing Solution
Исследуя другие индикаторы, я набрел на еще один замечательный астроиндикатор, дающий интересные результаты по корреляции с котировками золота. Вот этот индикатор, на вкладке Astro Indicators он выделен синей строкой:
Названия у него нет, это один из множества циклических астроиндикаторов, разработанных Сергеем Тарасовым специально для пользователей Timing Solution; здесь применяются другие формулы для вычисления сумм взаимодействия астрономических объектов (я думаю Сергей, для эксперимента, просто перебрал все возможные варианты). Картинку он дает такую (астрономические объекты я оставил те же самые):
Линия немного рваная, в отличие от "гладкого" Барбо, но как ни удивительно, эти рваные линии дают даже более точную картинку корреляции с золотом. У меня, конечно, сразу же возникла мысль сделать микс из этих двух индикаторов, смикшировать их значения в одну линию, благо, Timing Solution дает такую возможность.
Как это сделать?
Первый шаг: добавляем, через кнопку
в поле выбранных индикаторов еще один:
Как видите, первый из них обозначен как L1, второй как L2.
Второй шаг: в поле Events Formula добавляем запись формулы взаимодействия этих двух индикаторов, а именно простейшее плюсование значения одного индикатора к другому. Формула плюсования значений будет выглядеть так: L1+L2. В общем-то, все элементарно:
После жмем на перерасчет, и получаем такую картинку (ее я уже приводил выше):
Если изменить формулу, и вместо плюсования умножить значения индикаторов (формула L1*L2), то получим вот такую картинку:
Как видим, изменение формулы привело к изменению некоторых нюансов, но принципиально линия осталась той же. И в отличие от простого Барбо, микс двух индикаторов значительно более точно показывает нам разворотные точки рынка. Последние несколько лет мы видим практически идеальные показатели. Добавим в картину сезонный прогноз (красная линия):
И понимаем, что эти два астроиндикатора значительно выигрывают в прогнозе по сравнению с годовым сезонным циклом. Если вы ведете торговлю золотом, эта модель из двух астроиндикаторов, безусловно, заслуживает самого пристального внимания.
Обратите внимание на один важный нюанс в работе с миксом этих двух индикаторов, периодически на линии появляются вот такие "козырьки" (не знаю, как лучше это назвать), они акцентированы желтым:
Вот в такие периоды нужно быть очень осторожным - линия показывает вверх, но более вероятно (как я думаю), что это будет не сразу, а вначале нас ждет резкий обвал цен. Ну вы это сами видите на картинке.
Обратите также внимание на одну особенность данных расчетов (это относится ко всем расчетам в блоке ULE) - программа здесь не работает с котировками, как это происходит во многих других модулях - Q-Spectrum, Wavelet Cycle Hunter, в нейросетевом модуле. Там программа работает именно с котировками - она анализирует их, вычленяет циклы, ищет паттерны, на основе полученной информации и строится линия прогноза. Именно поэтому в Q-Spectrum, Wavelet Cycle Hunter, в нейросетевом модуле нам никак не обойтись без LBC, чтобы проверить эффективность ее работы.
В ULE ничего подобного нет: здесь программа просто калькулирует, вычисляет астроциклы, и затем получившаяся линия просто накладывается сверху на график котировок. Говоря другими словами, эти же самые расчеты вы можете провести вручную, на калькуляторе, (или в другой программе), затем вывести результаты, скажем в Эксель, и точно так же наложить на график котировок любого торгового инструмента. По этой причине LBC в ULE не нужен и не используется. И именно поэтому ULE, в отличие от других модулей, можно запустить ДО загрузки котировок - линию расчетов вы получите ту же самую. Вот например, я взял и не загружая никакие котировки, произвел расчеты по этим двум индикаторам на 2018 год:
На панели инструментов вы видите серые, "не проявленные" иконки модулей - стандартная ситуация, пока вы не загрузите котировки.
Таким образом, линии циклов в ULE имеют как бы естественное, природное, не искаженное программой происхождение; и когда такая линия начинает коррелировать с ситуацией на фондовом рынке, это всегда крайне и крайне интересно.
Для удобства повседневной работы, эти два индикатора можно сохранить в модель. Делается это так, жмем на эту кнопку:
Получаем вот такое окно модуля Simple Models, здесь просто нажмите на кнопку сохранения результатов исследований в модель (а слева от нее, кнопка с желтой папочкой - через нее вы потом эту модель откроете):
Назовите свою модель как-нибудь, например astro-gold. Обратите внимание на иконку
в этом модуле. Это кнопка оптимизации (опционально, ею не обязательно пользоваться) - вот здесь уже, при оптимизации результатов, программа будет работать с котировками, анализируя график, и пытаясь найти лучшие веса задействованным астрофакторам. Но я не рекомендую ее задействовать - я пробовал, результат ухудшается (я имею в виду именно эти два астроиндикатора по отношению к золоту).
Модуль Simple Models для работы с сохраненными моделями вы найдете здесь, на панели инструментов:
При загрузки модели из Simple Models вы получите поначалу такую картинку, с линией прогноза в "подвале" основного окна:
Кликните вот по этой кнопке на панели справа:
И линия прогноза отобразится непосредственно на графике котировок:
