Что такое просадка или дродаун в циклическом анализе
Одна из насущных проблем циклического анализа - это просадка или дродаун (drawdown, DrawDown, DD).
Что это такое и как выглядит? Бывает, что когда мы анализируем в котировках прогнозируемые зоны, то есть ищем временные интервалы, подходящие для входа в рынок, мы иногда получаем от программы торговые стратегии следующего вида:
Что здесь происходит?
Цена здесь в некий временной промежуток, между пунктами A и B, идет вверх, т. е. с точки зрения торгового алгоритма это стратегия восходящего тренда. И программа считает это хорошим трендом, ибо по итогу получена прибыль.
Но на самом деле мы видим, что начальная просадка котировок здесь неприемлемо велика. Да, мы здесь формально получаем здесь 5% прибыли, и для программы тренд удался, но на деле мы получаем перед этим 7% просадки, что не есть здорово:
Иными словами, эта стратегия выглядит очень рискованной.
В больше степени проблема дродауна касается модулей Q-Box и Trading Spectrum, поскольку они работают напрямую с торговыми циклами: котировки в этих модулях не проходят предварительную обработку ценовыми осциляторами.
Что такое осциллятор RPO (Relative Price Oscillator) и почему он так важен в Timing Solutio
Что такое детрендинг?
В разных модулях проблема дродауна решается, обычно, на вкладке Spread, например, модуль Q-Box:
Опция Min spread % По умолчанию равна нулю, это означает, что в расчетах не используется просадка, т.е. возможно все значение просадки. Обратите внимание, ноль означает не нулевое значение просадки, это означает ЛЮБОЕ значение просадки, программа игнорирует его и анализирует все сделки с малыми и большими просадками.
Поэтому для ограничения просадки мы используем соотношение просадка/спред - опцию Max drawdown/spread rato % (0-rf not use).
На приведенной ниже диаграмме показано, как рассчитывается это соотношение:
На скрине выше показана «длинная» сделка с дродауном:
- AB спред между ценой закрытия и открытия.
- AC - просадка в течение этого периода.
Мы используем соотношение между просадкой и спредом, рассчитанное в процентах.
- Если это соотношение составляет около 50%, это означает, что на каждые $100 выигрыша с этой сделкой у нас есть $50 просадки.
- Если мы установим это значение равным 150%, соотношение между риском и прибылью составит 150%.
Иначе говоря, это возможный риск, который мы принимаем на себя в рамках этой сделки.
Рекомендации
В Q-Box: вы можете ограничить величину этой просадки через опцию Max drawdown/spread ratio %:
Здесь просадка не превышает 100% от прибыли. Это фактически то же самое, что и коэффициент прибыли от риска. Если вы установите низкое значение просадки (например, 20%), вероятно, программа не найдет эту проблематичную зону, что вы видите на картинке выше. Когда мы устанавливаем большую величину просадки (например, 50% или 100%), у нас будет больше стратегий, хотя у нас будет и более высокий риск.
По умолчанию, в настройках модуля, просадка не активирована, в Q-Box дродаун равен нулю. Почему? Если мы установим значение на 50%, это означает, что соотношение между просадкой и торговым спредом (разность цен между ценой открытия и закрытия) = 0,5, мы практически не найдем там нормальных торговых циклов.
Циклы появляются, когда вы устанавливаете значение просадки до 150%, но тогда получится, что соотношение выигрыша к риску потери денег будет в $100 к $150. Т.е. слишком рискованно, игра не стоит свеч.
Как выглядит циклическая картина с разными вариантами % в Max drawdown/spread rato
Когда величина просадки равна нулю, мы видим все доступные циклы:
Просадка=75%, некоторые циклы появляются, но они не являются прибыльными, отрицательная прибыль:
Просадка=100% - появились циклы, которыми можно вести торговлю:
