Сергей Иванов: мой опыт работы с модулем Turning points analyzer
Программное обеспечение Timing Solution, в дополнение к инструментам по анализу циклов, предоставляет пользователям один из самых недооцененных и мощных модулей: Turning points analyzer (далее по тексту - TPA) или анализатор поворотных точек. Проще говоря, это автоматический процессор зигзагов (далее по тексту - ZZ), основанный на данных ценовой истории, что вы загрузили в программу; программа показывает не только поворотные точки, но и размах дальнейших колебаний зигзага. До знакомства с Timing Solution у меня уже был мой личный подход к практической торговле зигзагами и подобными системами анализа трендов. В этой статье я покажу вам, как я применяю эти методы в в модуле TPA.
Находится этот модуль здесь:
Модуль позволяет путем изменения всего одного параметра под названием Zigzag Minimum Swing получить актуальную да данный момент рынка структуру ZZ, причем, довольно разнообразную в деталях. Чем меньше значение выставлено пользователем в параметре Volume (на скрине он регулируется ползунком), тем меньшие колебания вы получаете на графике. Минимальное значение этого параметра практически повторяет график цены в форме ZZ, то есть в дискретной форме. Ценность этого модуля для торговли заключается в том, что дискретные структуры легче поддаются анализу, чем непрерывное функционирование цены, которую представят собой ценовой график на самом деле.
Это упрощение основано на тренде, определяемом поворотными точками: более высокие максимумы и минимумы для бычьего тренда; более низкие минимумы и максимумы для медвежьего тренда. Когда эта последовательность нарушена, у вас будет либо конец предыдущего тренда, либо начало противоположного тренда. Разница между этими двумя вариантами заключается в том, что очень часто конец тренда означает конец определенной последовательности уровней, которая вскоре будет продолжена на более высоких уровнях. Смена трендов означает, что мы изменили направление того же уровня ZZ.
Давай перейдем к практике. Мы будем работать с графиком цен на EURUSD в качестве примера. Я загрузил в программу котировки в таймфрейме H4 и запустил модуль TPA.
EURUSD H4 ZZ L-1
Я минимизирую параметр Zigzag Minimum Swing от его максимума до момента, когда у меня нарушается последовательность снижения. Это означает, что либо критический уровень (ближайший максимум ZZ) достигнут, ИЛИ, при том же значении параметра Zigzag Minimum Swing, у нас есть последовательность увеличения (что изображено выше на ценовом графике). Как видите, как графике последовательное снижение зигзагов закончилось и наметился своеобразный «всплеск» или слом текущего тренда. Что это означает?
- это говорит нам, что либо цена изменила свое направление, перешла к повышению и должна достичь уровня 1.2560 в качестве минимальной цели, чтобы завершить увеличение ZZ на более высоком уровне.
- либо это говорит нам, что слом в данном месте снижающихся зигзагов ZZ есть не что иное, как просто первый сегмент следующего большого снижения.
Похоже, что цена все же будет идти вверх или вниз, но это второстепенно; главное, что модуль указал нам на точку возможной перемены тренда, показал нам ценовой уровень, отталкиваясь от которого которых цена должна определиться с дальнейшим движением.
Запустите другую копию модуля TPA (внутри программы можно запускать несколько копий каждого модуля, с разными настройками - и результаты их вычислений можно выводить на общий график в главное окно: Запуск двух и более копий одного модуля в Timing Solution) и изменяйте параметр Zigzag Minimum Swing до уровня, пока структура зигзагов не покажет четко растущий или убывающих тренд. Вот что получается в итоге:
EURUSD H4 ZZ L-2 (светло-синяя линия)
Кстати, данный ZZ должен быть детализирован только по сравнению с предыдущим сегментом ZZ. Давайте вернемся к 20 апреля 2020 года, чтобы оценить параметры торговли. Там мы ранее снижали критический уровень ZZ (светло-синяя линия): достигнут локальный максимум. Таким образом, последовательность снижения была завершена, и тренд изменил свое направление. Далее, обратите внимание, что ZZ одного и того же уровня всегда имеют тенденцию реагировать на смежные максимумы и минимумы. Это дает нам точки входа: установите ордера на покупку и / или лимит на покупку на уровнях максимумов и минимумов предыдущей последовательности (красные линии-уровни на графике).
До тех пор, пока линия L-2 ZZ не пробьет критические уровни и / или не подтвердит свое обратное снижение, мы должны рассматривать дальнейший рост как более вероятный вариант для дальнейшего развития цены и искать бычьи возможности. Детализируем график цены дальше:
EURUSD H4 ZZ L-3 (коричневая линия)
Как видите, критический уровень был сломан. Таким образом, мы имеем совпадающие отрезки на зигзагах L-2 и L-3. Это означает, что перед дальнейшим ростом ожидается снижение колебаний.
EURUSD H4 ZZ L-3 (коричневая линия): прогноз
Таким образом, нам нужно ждать, чтобы разместить стоп-ордера на покупку на соответствующих уровнях максимумов / минимумов. Как правило, этот прогноз ZZ соответствует линии прогноза Q-Spectrum :
Прогнозы EURUSD H4 ZZ L-3 (коричневая линия) + прогноз по Q-Spectrum
Конечно, вы можете детализировать график цен, пытаясь найти настройки для продаж и на более низких таймфреймах. Но такая торговля будет иметь большие риски (так как они могут противоречить ZZ более высокого уровня) и будут иметь слишком близкие цели.
Руководство по модулю Turning points analyzer вы найдете здесь.
Телеграм-канал Сергея Иванова:
TS Forecasts или https://t.me/timingsol - прогнозы на основе циклического анализа (используется Timing Solution), а также и аналитика по финансовым рынкам от Сергея Иванова.
--------------------------
Оригинал на английском:
Timing Solution software in addition to cycles analysis instruments provide users with one of the most underestimated and powerful module: TPA - Turning Point Analyzer. Simply talking, this is automatic zigzag developer based on price history data (not only turning points but further swings size as well). Before getting familiar with Timing Solution zigzags or triangular systems was my personal approach to practical trading. By this article I will show you how I applied this methods and still do via TS TPA module.
The module allows by changing a single parameter called Zigzag Minimum Swing to get correspondent ZZ structure varied in its details. The more parameter volume user set the lesser swings you get on chart. Minimal parameter volume almost repeats price chart in form of ZZ, i.e. in discrete form. The value of this module for trading comes from the fact that discrete structures are easier for trading setup determination than continuous function what price chart is actually represented by.
This simplification is based on trend determined by turning points: higher highs and low for bullish trend; lower lows and highs for bearish trend. When this sequence is broken you will have either the end of previous trend or start of opposite trend. The difference between these two options is that very often the end of trend means an end of a certain level sequence which is going to be continued soon at higher levels. Changing trends means that we have changed direction of the same level ZZ.
Let's come to practice. I use EURUSD price chart as an example. I downloaded H4 time frame, zoom it out to see maximum price history and launch TPA module.
EURUSD H4 ZZ L-1
I minimize Zigzag Minimum Swing parameter from its maximum till the moment when I have declining sequence broken. It means that either crucial level (closest ZZ high) is reached OR at the same volume of parameter we have increasing sequence (what is depicted here on price chart). This means that from now we could state that price has changed its direction and must reach 1.2560 as a minimal target to make larger level rising ZZ complete (not depicted at the chart due to restricted price history, but mentally undermined) OR broken declining ZZ was just the first segment of larger level declining ZZ. It sounds like price will go either up or down but actually it provides levels from which price has to determine further move.
Launch another TPA module and change Zigzag Minimum Swing parameter till it meets requirements of rising or declining trend. Here what we've got:
EURUSD H4 ZZ L-2 (light blue)
By the way ZZ has to be detailed in comparison with previous ZZ segment only. Let's go back to 20ths of April 2020 to estimate trading setup. There we had previously declining ZZ (light blue) crucial level violated: local high was reached. Thus, those declining sequence was completed and trend changed its direction. Next, take note that ZZs of the same levels always tend to react to adjacent highs and lows. It gives us enter points: set buy stop and/or buy limit orders at the levels previous sequence highs and lows (red lines at the chart).
Until L-2 ZZ (light blue) doesn't broken crucial levels and/or confirm its reverse to decline we have to consider further growth as a more probable variant for the further price chart development and look for bullish opportunities. Let's detail the price chart further:
EURUSD H4 ZZ L-3 (brown)
As you can see crucial level was broken. Thus, we have L-2 and L-3 ZZs coincided segments. This means that another declining swing is expected prior further growth.
EURUSD H4 ZZ L-3 (brown) forecast
Thus, we need to wait to place buy stop orders at correspondent highs/lows levels. Generally, this ZZ forecast goes in line with Q-Sp projection line:
EURUSD H4 ZZ L-3 (brown) and Q-Sp forecasts
For sure, you may detail the price chart further trying to find sale setups at lower time frames. However, they would have large risks (as they are contradicted to higher levels ZZs) and have too close targets.