Сергей Иванов: как работать в Timing Solution с настройками, на примере XAUUSD
Несколько слов о моем рабочем подходе к Timing Solution. Я фокусируюсь на поиске наиболее эффективной на данный момент линии прогноза, при этом идет поиск среди всех возможных вариаций. Конечно, мы могли бы объединить все рассчитанные проекционные линии в одну и получить нечто среднее, компиляцию из них. Но такой подход не очень эффективен, поскольку есть риск искажения прогноза, когда в нем имеются неэффективные в настоящее время прогностические кривые. Вот почему я хочу поделится вариациями своих настроек; в целом, в настройках нет и не может быть неизменных значений, генерирующих постоянно идеальный прогноз; в повседневной реальности мы постоянно сталкиваемся с необходимостью корректировки текущих настроек ИЛИ с поиском других, когда имеется слишком большое отклонение от кривой прогноза.
Теперь перейдем к практике. Она показывает, что наиболее эффективные прогнозные кривые рассчитываются в таймфреймах M30-H4 (M30, H1, H4). Сегодня я раскрою настройки для всех трех таймфреймов, которые я применяю для регулярного анализа в Gold FX.
Ежедневный анализ
XAU является одним из тех инструментов, что сильно подвержены влиянию сезонной кривой, то есть годовой кривой, рассчитанной модулем Natural cycles. Вот быстрая годовая (fast annual) кривая (SM = 4) из этого модуля:
XAUUSD, дневки. Fast annual, быстрая годовая кривая
Исходя из этого прогноза, у нас продолжается консолидация до сентября. Это не значит, что так будет на самом деле. Однако этот сценарий подтверждается другим результатом - из модуля межрыночного анализа (новая редакция), Intermarket (new).
Intermarket (new)
Это корреляционное сравнение с ценовым графиком XAG с временным лагом в 171 день. Как вы можете видеть, это довольно близко к графику цен XAU и, таким образом, ожидается падение в конце августа, что близко к прогнозу, что показывает быстрая годовая кривая из Natural cycles.
XAUUSD, дневки. Intermarket (new)), лаг = 171 день
Мы уже достигли хороших результатов, получая близкие прогнозы из разных модулей. Давайте продолжим проверять прогноз. Как было сказано выше, нам нужно найти в режиме бэктестинга все возможные проекционные кривые с высокой эффективностью прогноза. В настоящее время в этот список входят быстрые годовые кривые с SM = 4 и XAG (с лагом 171 д).
Теперь запускаем модули Spectrum и Q-Spectrum. Я нашел несколько настроек, генерирующих подходящие линии прогноза.
Q-Spectrum. Настройка-1
Выбирая пики циклов, я следовал следующим правилам:
(а) они должны быть синхронизированы с гармоникой другого пика (цикла);
(б) эти пики имеют схожесть с тем, что мы видим в классическом модуле Spectrum, имеют сходные максимумы и минимумы; иначе говоря, там тоже эти циклы должны быть активны. Здесь один модуль как бы подтверждает циклическую картину другого.
(в) добавление пика (цикла) к проекционной кривой делает ее лучше, если вы переходите от больших циклов к меньшим.
Подробнее о подборе циклов по моей методике здесь: Как правильно работать с модулем Spectrum в программе Timing Solution
XAUUSD, дневки. Q-Spectrum, кривая-1
Как вы можете видеть из этой кривой прогноза, у нас есть спад с середины июня до середины сентября. Мы помним, что анализ в других модулях также указывал на падение в конце августа. Мысленно комбинируя эти проекционные линии, я могу прийти к выводу, что идущий с июня (по прогнозам) медвежий тренд может быть неглубоким с наиболее динамичной фазой к концу августа.
Хорошо, будем иметь это в виду и продолжим искать другие настройки. Вот следующая. Обратите внимание, что здесь мне прежде всего пришлось модифицировать настройки циклов FSM и значения Overtones (овертоны).
Q-Spectrum. Настройка-2
Такие настройки дают нам довольно изменчивую проекционную кривую; особо отмечу, что диапазон ее колебаний не будет следовать тому, что есть на ценовом графике, но и не нужно - настройки таковы, что нас интересуют только моменты поворотных точек. Само же движение цены может быть незначительным, особенно когда на рынке намечается флэт.
XAUUSD, дневки. Q-Spectrum, кривая-2
Что здесь более важно, так это сходство результатов: летний флэт, скорее всего, выльется в падение со второй половины августа.
Что касается настройки модуля Spectrum, то все его прогнозные кривые, что я нашел, более эффективны для долгосрочных трендов. Вот первая настройка:
XAUUSD, дневки. Spectrum, установки-1
Эти настройки дают нам следующую прогнозную кривую:
XAUUSD, дневки. Кривая из модуля Spectrum.
Данная кривая фиксирует больше глобальных поворотных моментов и говорит нам, что ожидаемое в августе-сентябре падение будет временным, в то время как ожидается дальнейший рост к концу этого года. Кстати, на эти даты прогнозируется рост фондовых индексов для большинства экономик. Таким образом, эти два фактора делают картину более полной.
Продолжаем работать с прогнозом в меньших таймфреймах.
H4
Раскрою «секрет фирмы»: самым продуктивным таргетом для этого таймфрейма является Oscillator - для модулей Spectrum и Q-Spectrum. Вот так выглядит настройка:
XAUUSD, H4. Настройка Q-Spectrum
Как видите, я поначалу выбрал несколько циклических пиков (нормальных и инвертированных), но в работе оставил только два из них (второй и третий в списке, отмечены галочками на скрине). Я проверяю рабочую комбинацию циклов каждый раз, когда цена демонстрирует развитие на следующем этапе, чтобы найти лучшее циклическое соответствие текущим ценовым реалиям. В настоящее время прогнозная кривая выглядит так:
XAUUSD H4. Кривая прогноза в Q-Spectrum
Как вы помните, мы ожидаем флет на дневном таймфрейме, и это в основном подтверждается и прогнозной линией в таймфрейме Н4. Давайте перейдем к самому малому таймфрейму, с которым я работаю, это M30.
M30
Здесь я работаю с несколькими настройками, которые мне приходится менять, если текущая не соответствует ценовому графику в течение длительного времени. Насколько именно? Мой ответ - вторая неделя после первой, неудачной. Постарайтесь придерживаться этого правила, и когда в понедельник у вас есть движение цены, которое не соответствует вашему прогнозу, сохраняйте свой прогноз неизменным в течение как минимум пары дней. Ну а со следующей недели надо точно делать выводы, если ситуация с прогнозом остается неутешительной.
Вот одна из моих настроек.
XAUUSD, M30. Spectrum, настройки-1
Настройки эти дают следующую прогнозную кривую:
XAUUSD, M30. Прогнозная линия из модуля Spectrum
Вот настройка из Q-Spectrum:
XAUUSD, M30. Q-Spectrum, настройки-1
Эти настройки дают следующую проекционную линию:
XAUUSD, M30. Прогнозная кривая из Q-Spectrum
Малые таймфреймы дают большее отклонение кривых прогноза от цены, чем большие таймфреймы. Таким образом, здесь у нас может возникать необходимость в больших корректировках, подбора новых настроек, но шарахайтесь, не меняйте свой взгляд на рынок вот так сразу, дайте рынку неделю, прежде чем делать выводы.