Модуль Quantum Figures: как с ним работать
Как работает модуль Qantum Figures?
Прежде всего, обратите на название модуля - оно переводится как «квантовые фигуры». Так или иначе это производное от понятия «квант», имеющего несколько значений. Мы же рассматриваем квант как «определенную сумму», «акцию или ее часть». Использование квантовых фигур в модуле не является применением квантовой теории в чистом виде к рыночной торговле, хотя это определение взято из физики («дискретное количество энергии, пропорциональное по величине частоте излучения, которое оно представляет» или «аналогичное дискретное количество любой другой физической величины, такой как как импульс или электрический заряд ") и это может помочь лучше понять саму идею.
Модуль Quantum Figures предназначен для выделения специальных геометрических фигур (квантовых коробок) в пространстве цена/время; мы называем их "квантами". Вот пример одной из таких фигур:
Вот эта конкретная квантовая фигура построена в виде прямоугольника цена/время. Высота этого кванта исчисляется в ценовых единицах и, в данном случае, составляет 1000 долларов (цена); а его длина исчисляется во временных единицах и составляет, в данном примере, 30 торговых дней (время).Важно: мы игнорируем движение цены в этих прямоугольниках. Мы ожидаем, что какое-то значительное событие произойдет, когда цена достигнет сторон прямоугольника - произойдет пробой кванта:
Мы рассматриваем событие как сигнал на ПОКУПКУ, когда линия цены достигает нижней границы бокса или когда она достигает срединной линии правой стороны квантового бокса (We consider BUY signal when the price hits a bottom side or a middle of the right side of this rectangle). Эта часть прямоугольника отмечена синим цветом. Другими словами, мы ожидаем восходящее движение, когда цена покидает синий прямоугольник.
И наоборот: мы видим сигнал на продажу, когда линия цены достигает верхней или другой половины правой части нашего прямоугольника (отмечена красным) (we consider SELL signal when the price hits the top side or another half of the right side of our rectangle (marked as red)); - в этом случае мы ожидаем нисходящее движение рынка.
Когда линия цены покидает нашу квантовую фигуру, мы сразу же начинаем строить новую квантовую фигуру на основе имеющейся информации по ценовому графику.
Вот примеры сигналов покупки/продажи, генерируемых квантовыми моделями:
Как использовать этот модуль в трейдинге? Программа оптимизирует параметры квантовых фигур, находит наиболее выигрышные, в данной модели, квантовые фигуры и показывает нам незавершенную квантовую фигуру (фигуру, которая рисуется в данное время) на основе последней к данному моменту ценовой истории (стороны этого квантового бокса можно использовать в качестве линий поддержки/сопротивления):
С помощью этого модуля трейдер получает уведомление о критических ценовых уровнях, где цена стремится к перемене тренда, а также получает представление о возможных датах, когда изменение тренда более вероятно. В приведенном выше примере синий прямоугольник генерирует уровень поддержки (сигнал на покупку), а красный прямоугольник показывает уровень сопротивления (сигнал на продажу).
Торговые сигналы в тайминге и прайсинге
Данный модуль - единственный в Timing Solution, который работает как по таймингу (определение даты поворотной точки рынка, временные события), так и по прайсингу (определение уровней сопротивления и поддержки, события цены), причем все это в рамках одного квантового бокса (кванта). Цена может совершить пробой нашего квантового прямоугольника исходя из событий цены (прайсинг, верхняя и нижняя границы бокса) или исходя из понятий времени (тайминг, правая граница коробки; мы можем также назвать это высотой бокса):
Таким образом, одна и та же квантовая фигура позволяет нам работать с двумя типами торговых сигналов. Первый тип этих сигналов - ценовые сигналы или "прайсинг", а второй тип сигналов временные сигналы - «тайминг». Сигналы по прайсингу маркированы на ценовом графике символами P (т.е. price, цена) и T (то есть time, время) соответственно:
Квантовые фигуры, генерирующие сигналы по таймингу помечены зеленым цветом, а фигуры, генерирующие сигналы по прайсингу, помечены светло-красным и светло-голубым цветами:
Это поможет вам легко увидеть, где работают события цены, а где события времени. Также в модуле есть индикатор, который показывает баланс между торговыми сигналами, полученными по прайсингу и таймингу:
Обратите внимание: в этом подходе мы анализируем события времени и события цены, используя одни и те же математические процедуры. Мы не делаем предварительную обработку ценового тренда (это было бы обязательным при применении классического циклического анализа). Классический циклический анализ в трейдинге больше работает по таймингу, и необходимость нормализации ценового графика (типа детрендинга, применения осцилляторов) является известной проблемой, когда при помощи циклического анализа мы работаем с финансовыми рынками. Анализ финансового рынка при помощи квантовых фигур позволяет рассмотреть цикл, существующий в двух областях: ценовая область (ценообразование) и временная область (временная привязка). Нам не нужно предварительно обрабатывать ценовой график (котировки) осцилляторами типа RPO (как мы должны делать в классическом циклическом анализе); вместо этого мы можем работать напрямую с ценой - такой, какая она есть.
Опция Trend/Anti Trend models
Опция Trend/Anti Trend позволяет инвертировать торговые сигналы - превращать сигнал покупки в сигнал к продаже и наоборот:
Другими словами, используя анти-трендовую модель, мы получаем сигнал ПОКУПКИ (ожидаем восходящее движение), когда цена достигает нижней части прямоугольника. А для трендовой модели сигнал ПОКУПАТЬ генерируется, когда цена достигает верхней части прямоугольника. В трендовых и анти-трендовых моделях используется разная логика движения цены.
Анти-трендовая модель лучше работает во время бокового тренда, когда цена движется в пределах какого-либо канала. Этот канал изменяется лишь во времени, хотя общая ценовая траектория остается прежней; нижняя и верхняя стороны квантового прямоугольника играют роль уровней цены поддержки и сопротивления этого канала:
Трендовая модель представляет собой стратегию следования за трендом. Пробой верхней стороны прямоугольника является подтверждением того, что начинается восходящий тренд, и мы генерируем сигнал ПОКУПКИ (ожидая движения восходящего тренда). В то время как в анти-трендовой модели пробой верхней границы прямоугольника означает, что цена достигла уровня цены сопротивления, поэтому мы ожидаем нисходящий тренд. Вот как работает трендовая модель:
Похоже, с конца 1970-х годов работали в основном анти-трендовые модели. Мы провели исследование по этому вопросу; это описано здесь: http://www.timingsolution.com/TS/Articles/trend_following/index.htm
Опция Quanta Out of Trend (OTQ): что делать, если что-то идет не так
Хорошо, когда цена внутри квантового бокса ведет себя именно так, как мы ожидали. Но бывают моменты, когда это не так. Что делать в этой ситуации?
Посмотрите на этот пример. Программа генерирует сигнал на покупку, потому что цена достигает нижней части квантового прямоугольника. И - цена также достигает нижней стороны следующего прямоугольника:
Следуя приведенным выше правилам, здесь мы имеем два сигнала на покупку подряд. Как обработать второй сигнал на покупку? Здесь есть два варианта:
#1: игнорировать этот сигнал;
#2: ПРОДАВАТЬ вместо ПОКУПКИ, когда цена достигнет нижнего уровня во второй раз. Мы активируем здесь своего рода стоп-лосс, но не совсем стоп-лосс - мы открываем короткую позицию, то есть ожидаем движение нисходящего тренда.
Мы называем квантовые фигуры этого вида Out of Trend Quanta (OTQ). Торговые сигналы, генерируемые OTQ, отмечены серым цветом:
Вы можете активировать/деактивировать OTQ, используя эту опцию:
Рекомендуется оставить эту опцию включенной.
Опция Young Quanta: что делать, когда происходит ранний пробой бокса
Чтобы избежать слишком быстрых сигналов на покупку или продажу, установите минимальное расстояние между сделками здесь:
Иногда цена может пробить квантовую цифру слишком рано. Мы называем это «Young Quanta» (незрелая квантовая фигура). Что делать в этой ситуации?
Опять же, у вас есть два варианта:
# 1: игнорировать этот пробой:
# 2: создать квантовую фигуру, основанную на этом раннем пробое, и торговать дальше, используя эту созданную квантовую фигуру:
Чтобы задействовать второй алгоритм, включите опцию «Use Young Quanta». Незрелые квантовые фигуры/кванты, которые генерируются ранним пробоем, отмечены голубым или светло-красным цветами.
Оптимизация
После запуска модуля Quantum Figures нажмите кнопку «Optimize»:
В скором времени появится список наиболее прибыльных квантовых моделей. Рекомендуется проверять эти модели по одной, выбирая модель с наилучшей кривой капитала ( Что такое кривая эквити (Equity Curve)). Каждая модель генерирует незавершенную квантовую фигуру, стороны этого прямоугольника можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления для анти-трендовых моделей:
В целом, когда мы запускаем процедуру оптимизации, то есть пробуем кванты в разном соотношении времени и цены (разные параметры квантовых боксов), программа анализирует более 50 тысяч различных квантовых фигур.
После этого мы смотрим, какая модель обеспечивает лучшую кривую эквити и выигрыш/проигрыш. Это дает нам некоторую надежду, что эта модель будет работать в будущем.
Важный параметр здесь стоковая память (память рынка), рекомендуется установить ее на 30-50 значений:
Что важнее в квантовой коробке - цена или время; прайсинг или тайминг? Сложно сказать. На наш взгляд, 70-90% сделок совершаются по сигналам прайсинга, а 30-10% - по сигналам тайминга. Это значение одинаково для разных финансовых инструментов, в таблице это отображается здесь:
Обычно, стандартное соотношение сигналов в квантовых фигурах - 85% (сложно сказать почему, просто примите как факт из практики).
-------------------------------------------------
Мануал на английском - здесь
Прежде всего, обратите на название модуля - оно переводится как «квантовые фигуры». Так или иначе это производное от понятия «квант», имеющего несколько значений. Мы же рассматриваем квант как «определенную сумму», «акцию или ее часть». Использование квантовых фигур в модуле не является применением квантовой теории в чистом виде к рыночной торговле, хотя это определение взято из физики («дискретное количество энергии, пропорциональное по величине частоте излучения, которое оно представляет» или «аналогичное дискретное количество любой другой физической величины, такой как как импульс или электрический заряд ") и это может помочь лучше понять саму идею.
Модуль Quantum Figures предназначен для выделения специальных геометрических фигур (квантовых коробок) в пространстве цена/время; мы называем их "квантами". Вот пример одной из таких фигур:
Вот эта конкретная квантовая фигура построена в виде прямоугольника цена/время. Высота этого кванта исчисляется в ценовых единицах и, в данном случае, составляет 1000 долларов (цена); а его длина исчисляется во временных единицах и составляет, в данном примере, 30 торговых дней (время).Важно: мы игнорируем движение цены в этих прямоугольниках. Мы ожидаем, что какое-то значительное событие произойдет, когда цена достигнет сторон прямоугольника - произойдет пробой кванта:
Мы рассматриваем событие как сигнал на ПОКУПКУ, когда линия цены достигает нижней границы бокса или когда она достигает срединной линии правой стороны квантового бокса (We consider BUY signal when the price hits a bottom side or a middle of the right side of this rectangle). Эта часть прямоугольника отмечена синим цветом. Другими словами, мы ожидаем восходящее движение, когда цена покидает синий прямоугольник.
И наоборот: мы видим сигнал на продажу, когда линия цены достигает верхней или другой половины правой части нашего прямоугольника (отмечена красным) (we consider SELL signal when the price hits the top side or another half of the right side of our rectangle (marked as red)); - в этом случае мы ожидаем нисходящее движение рынка.
Когда линия цены покидает нашу квантовую фигуру, мы сразу же начинаем строить новую квантовую фигуру на основе имеющейся информации по ценовому графику.
Вот примеры сигналов покупки/продажи, генерируемых квантовыми моделями:
Как использовать этот модуль в трейдинге? Программа оптимизирует параметры квантовых фигур, находит наиболее выигрышные, в данной модели, квантовые фигуры и показывает нам незавершенную квантовую фигуру (фигуру, которая рисуется в данное время) на основе последней к данному моменту ценовой истории (стороны этого квантового бокса можно использовать в качестве линий поддержки/сопротивления):
С помощью этого модуля трейдер получает уведомление о критических ценовых уровнях, где цена стремится к перемене тренда, а также получает представление о возможных датах, когда изменение тренда более вероятно. В приведенном выше примере синий прямоугольник генерирует уровень поддержки (сигнал на покупку), а красный прямоугольник показывает уровень сопротивления (сигнал на продажу).
Торговые сигналы в тайминге и прайсинге
Данный модуль - единственный в Timing Solution, который работает как по таймингу (определение даты поворотной точки рынка, временные события), так и по прайсингу (определение уровней сопротивления и поддержки, события цены), причем все это в рамках одного квантового бокса (кванта). Цена может совершить пробой нашего квантового прямоугольника исходя из событий цены (прайсинг, верхняя и нижняя границы бокса) или исходя из понятий времени (тайминг, правая граница коробки; мы можем также назвать это высотой бокса):
Таким образом, одна и та же квантовая фигура позволяет нам работать с двумя типами торговых сигналов. Первый тип этих сигналов - ценовые сигналы или "прайсинг", а второй тип сигналов временные сигналы - «тайминг». Сигналы по прайсингу маркированы на ценовом графике символами P (т.е. price, цена) и T (то есть time, время) соответственно:
Квантовые фигуры, генерирующие сигналы по таймингу помечены зеленым цветом, а фигуры, генерирующие сигналы по прайсингу, помечены светло-красным и светло-голубым цветами:
Это поможет вам легко увидеть, где работают события цены, а где события времени. Также в модуле есть индикатор, который показывает баланс между торговыми сигналами, полученными по прайсингу и таймингу:
Обратите внимание: в этом подходе мы анализируем события времени и события цены, используя одни и те же математические процедуры. Мы не делаем предварительную обработку ценового тренда (это было бы обязательным при применении классического циклического анализа). Классический циклический анализ в трейдинге больше работает по таймингу, и необходимость нормализации ценового графика (типа детрендинга, применения осцилляторов) является известной проблемой, когда при помощи циклического анализа мы работаем с финансовыми рынками. Анализ финансового рынка при помощи квантовых фигур позволяет рассмотреть цикл, существующий в двух областях: ценовая область (ценообразование) и временная область (временная привязка). Нам не нужно предварительно обрабатывать ценовой график (котировки) осцилляторами типа RPO (как мы должны делать в классическом циклическом анализе); вместо этого мы можем работать напрямую с ценой - такой, какая она есть.
Опция Trend/Anti Trend models
Опция Trend/Anti Trend позволяет инвертировать торговые сигналы - превращать сигнал покупки в сигнал к продаже и наоборот:
Другими словами, используя анти-трендовую модель, мы получаем сигнал ПОКУПКИ (ожидаем восходящее движение), когда цена достигает нижней части прямоугольника. А для трендовой модели сигнал ПОКУПАТЬ генерируется, когда цена достигает верхней части прямоугольника. В трендовых и анти-трендовых моделях используется разная логика движения цены.
Анти-трендовая модель лучше работает во время бокового тренда, когда цена движется в пределах какого-либо канала. Этот канал изменяется лишь во времени, хотя общая ценовая траектория остается прежней; нижняя и верхняя стороны квантового прямоугольника играют роль уровней цены поддержки и сопротивления этого канала:
Трендовая модель представляет собой стратегию следования за трендом. Пробой верхней стороны прямоугольника является подтверждением того, что начинается восходящий тренд, и мы генерируем сигнал ПОКУПКИ (ожидая движения восходящего тренда). В то время как в анти-трендовой модели пробой верхней границы прямоугольника означает, что цена достигла уровня цены сопротивления, поэтому мы ожидаем нисходящий тренд. Вот как работает трендовая модель:
Похоже, с конца 1970-х годов работали в основном анти-трендовые модели. Мы провели исследование по этому вопросу; это описано здесь: http://www.timingsolution.com/TS/Articles/trend_following/index.htm
Опция Quanta Out of Trend (OTQ): что делать, если что-то идет не так
Хорошо, когда цена внутри квантового бокса ведет себя именно так, как мы ожидали. Но бывают моменты, когда это не так. Что делать в этой ситуации?
Посмотрите на этот пример. Программа генерирует сигнал на покупку, потому что цена достигает нижней части квантового прямоугольника. И - цена также достигает нижней стороны следующего прямоугольника:
Следуя приведенным выше правилам, здесь мы имеем два сигнала на покупку подряд. Как обработать второй сигнал на покупку? Здесь есть два варианта:
#1: игнорировать этот сигнал;
#2: ПРОДАВАТЬ вместо ПОКУПКИ, когда цена достигнет нижнего уровня во второй раз. Мы активируем здесь своего рода стоп-лосс, но не совсем стоп-лосс - мы открываем короткую позицию, то есть ожидаем движение нисходящего тренда.
Мы называем квантовые фигуры этого вида Out of Trend Quanta (OTQ). Торговые сигналы, генерируемые OTQ, отмечены серым цветом:
Вы можете активировать/деактивировать OTQ, используя эту опцию:
Рекомендуется оставить эту опцию включенной.
Опция Young Quanta: что делать, когда происходит ранний пробой бокса
Чтобы избежать слишком быстрых сигналов на покупку или продажу, установите минимальное расстояние между сделками здесь:
Иногда цена может пробить квантовую цифру слишком рано. Мы называем это «Young Quanta» (незрелая квантовая фигура). Что делать в этой ситуации?
Опять же, у вас есть два варианта:
# 1: игнорировать этот пробой:
# 2: создать квантовую фигуру, основанную на этом раннем пробое, и торговать дальше, используя эту созданную квантовую фигуру:
Чтобы задействовать второй алгоритм, включите опцию «Use Young Quanta». Незрелые квантовые фигуры/кванты, которые генерируются ранним пробоем, отмечены голубым или светло-красным цветами.
Оптимизация
После запуска модуля Quantum Figures нажмите кнопку «Optimize»:
В скором времени появится список наиболее прибыльных квантовых моделей. Рекомендуется проверять эти модели по одной, выбирая модель с наилучшей кривой капитала ( Что такое кривая эквити (Equity Curve)). Каждая модель генерирует незавершенную квантовую фигуру, стороны этого прямоугольника можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления для анти-трендовых моделей:
В целом, когда мы запускаем процедуру оптимизации, то есть пробуем кванты в разном соотношении времени и цены (разные параметры квантовых боксов), программа анализирует более 50 тысяч различных квантовых фигур.
После этого мы смотрим, какая модель обеспечивает лучшую кривую эквити и выигрыш/проигрыш. Это дает нам некоторую надежду, что эта модель будет работать в будущем.
Важный параметр здесь стоковая память (память рынка), рекомендуется установить ее на 30-50 значений:
Что важнее в квантовой коробке - цена или время; прайсинг или тайминг? Сложно сказать. На наш взгляд, 70-90% сделок совершаются по сигналам прайсинга, а 30-10% - по сигналам тайминга. Это значение одинаково для разных финансовых инструментов, в таблице это отображается здесь:
Обычно, стандартное соотношение сигналов в квантовых фигурах - 85% (сложно сказать почему, просто примите как факт из практики).
-------------------------------------------------
Мануал на английском - здесь