Работа с ценовыми уровнями в Timing Solution
Timing Solution предназначен в основном для работы по таймингу - в прогнозах мы пытаемся понять 1) направление движения рынка на текущий момент 2) и поворотные точки рынка в ближайшей перспективе (так называемый тайминг). Наши модули, как правило, не предназначены для прогнозирования уровней цены (прайсинг). И все же такие инструменты есть - предлагаю беглый обзор таких инструментов от автора программы.
Сергей Тарасов:
Это обзорный класс по инструментам для работы с ценовыми уровнями: я объясню здесь как это работает и выложу видео о задействованных модулях (как это сделать).
На прошлой неделе я работал с модулем Spectrum, пытаясь применять различные специфические метрики, с которыми мы обычно не работаем.
Основная цель этого подхода состоит в том, чтобы задействовать фактор цены в циклическом анализе. Видите ли, наша главная проблема заключается в том, что мы не можем толком прогнозировать ценовые уровни. Мы хорошо работаем по таймингу и при этом плохо понимаем, что будет с ценой, каких уровней она достигнет. Ларри Уильямс и другие трейдеры много раз упоминали об этой проблеме, как в этой группе, так и в частном порядке. Я знаю/понимаю/признаю эту проблему.
Конечно, у нас есть несколько инструментов которые предназначены для прогнозирования, собственно, самой цены. Однако это не то, что я хотел бы видеть. Нам нужна какая-то солидная статистическая база.
Хорошо, что мы имеем сейчас в отношении работы с ценообразованием:
Market profile. Данный инструмент позволяет выявить существующие "магнитные" ценовые уровни, то, к каким уровням стремится рынок. Видео (в конце) показывает, как работать с этим инструментом построения графиков. Вот как это выглядит:
Однако, этот подход больше ориентирован на анализ побочных тенденций.
Для анализа перспектив уровней цен, попробуйте поработать с модулем Turning Points Analyzer. Он показывает ценовые уровни поддержки (синие полосы) и сопротивления (красные полосы) на основе статистического анализа (используется зигзаг):
Если вы рассматриваете возможность работы с этим модулем, я рекомендую очень хорошую статью, написанную Джимом Ранумом: http://www.timingsolution.com/TS/Articles/Jim_Ranum/TPA.pdf
Еще одна мысль относительно данного модуля: если бы это было 15-20 лет назад, я бы применил более продвинутые математические процедуры для анализа зигзага, такие как нейронная сеть Кохонена, чтобы выявить типичные паттерны; но теперь я знаю, что прежде чем применять любую тяжелую математику, мы должны сначала изучить/понять это явление. Иначе мы получим "цифровую крепость".
Модуль Quantum figures - самый перспективный (ИМХО) модуль, мы применяем сложную математику для ценообразования и тайминга. Он все еще в процессе отладки, и я планирую внести в него некоторые изменения.
Можно поработать также с модулем Spectrum. Есть один очень особый подход: в качестве временной метрики мы используем "путь цены" вот таким образом:
Мы рассчитываем здесь абсолютный путь цены; вот, например, в течение 6 дней цена (от закрытия до закрытия) менялась таким образом:
Путь цены таков 10+7+8+6+5+7=43; это не разница в цене между первой и последней ценой, это путь движения цены. Это специальная временная метрика - время с поправкой на цену; специфика этой метрики в том, что оно течет быстрее, когда цена меняется быстро, и медленнее, когда цена меняется медленно.
Таким образом, мы можем использовать данную ценовую метрику и выявить циклы, которые в ней существуют. В видео вы найдете объяснение, как это сделать: http://timingsolution.com/Temp1/feb_2.mp4
Сергей Тарасов:
Это обзорный класс по инструментам для работы с ценовыми уровнями: я объясню здесь как это работает и выложу видео о задействованных модулях (как это сделать).
На прошлой неделе я работал с модулем Spectrum, пытаясь применять различные специфические метрики, с которыми мы обычно не работаем.
Основная цель этого подхода состоит в том, чтобы задействовать фактор цены в циклическом анализе. Видите ли, наша главная проблема заключается в том, что мы не можем толком прогнозировать ценовые уровни. Мы хорошо работаем по таймингу и при этом плохо понимаем, что будет с ценой, каких уровней она достигнет. Ларри Уильямс и другие трейдеры много раз упоминали об этой проблеме, как в этой группе, так и в частном порядке. Я знаю/понимаю/признаю эту проблему.
Конечно, у нас есть несколько инструментов которые предназначены для прогнозирования, собственно, самой цены. Однако это не то, что я хотел бы видеть. Нам нужна какая-то солидная статистическая база.
Хорошо, что мы имеем сейчас в отношении работы с ценообразованием:
Market profile. Данный инструмент позволяет выявить существующие "магнитные" ценовые уровни, то, к каким уровням стремится рынок. Видео (в конце) показывает, как работать с этим инструментом построения графиков. Вот как это выглядит:
Однако, этот подход больше ориентирован на анализ побочных тенденций.
Для анализа перспектив уровней цен, попробуйте поработать с модулем Turning Points Analyzer. Он показывает ценовые уровни поддержки (синие полосы) и сопротивления (красные полосы) на основе статистического анализа (используется зигзаг):
Если вы рассматриваете возможность работы с этим модулем, я рекомендую очень хорошую статью, написанную Джимом Ранумом: http://www.timingsolution.com/TS/Articles/Jim_Ranum/TPA.pdf
Еще одна мысль относительно данного модуля: если бы это было 15-20 лет назад, я бы применил более продвинутые математические процедуры для анализа зигзага, такие как нейронная сеть Кохонена, чтобы выявить типичные паттерны; но теперь я знаю, что прежде чем применять любую тяжелую математику, мы должны сначала изучить/понять это явление. Иначе мы получим "цифровую крепость".
Модуль Quantum figures - самый перспективный (ИМХО) модуль, мы применяем сложную математику для ценообразования и тайминга. Он все еще в процессе отладки, и я планирую внести в него некоторые изменения.
Можно поработать также с модулем Spectrum. Есть один очень особый подход: в качестве временной метрики мы используем "путь цены" вот таким образом:
Мы рассчитываем здесь абсолютный путь цены; вот, например, в течение 6 дней цена (от закрытия до закрытия) менялась таким образом:
Путь цены таков 10+7+8+6+5+7=43; это не разница в цене между первой и последней ценой, это путь движения цены. Это специальная временная метрика - время с поправкой на цену; специфика этой метрики в том, что оно течет быстрее, когда цена меняется быстро, и медленнее, когда цена меняется медленно.
Таким образом, мы можем использовать данную ценовую метрику и выявить циклы, которые в ней существуют. В видео вы найдете объяснение, как это сделать: http://timingsolution.com/Temp1/feb_2.mp4