Прогноз без головняков: вэйвлет-анализ в модуле Wavelet Cycle Hunter
Каждый юзер Timing Solution, покупая программу, хотел бы научится прогнозировать быстро, эффективно и с минимальными трудовыми затратами - не забираясь глубоко в дебри циклического анализа. В этом посте я хочу поделиться своими личными наработками в модуле Wavelet Cycle Hunter. Не перепутайте! Работа с вэйвлетами возможна и в модуле Spectrum, но я здесь пишу про отдельный вэйвлет-модуль, который распространяется по подписке Terra (вы найдете его в меню программы TI - Wavelet Cycle Hunter). Это простой и достаточно легкий метод прогноза, доступный человеку с любым уровнем подготовки. И, как мне кажется, метод очень эффективный - вы точно его оцените.
Сразу оговорюсь, предложенная мною методика отличается от того, как рекомендует работать в этом модуле автор программы. Этому удивляться не стоит. Программа - всего лишь инструмент. В модулях - огромное количество настроек. Каким бы опытным не был юзер, одному человеку, даже если это автор программы, физически не под силу "прогнать" программу на всех ее возможных настройках. И поэтому мы только приветствуем, когда юзеры "перерастают" учебные пособия и начинают работать "по-своему" - этим отличаются Ларри Вильямс, Алан Аврамсон, Джерри Невинс, Юрий Шраменко и многие другие наши юзеры. И еще раз - авторские рекомендации по работе с модулями очень важны, прислушивайтесь к ним. Но это только лишь начало, то, с чего вам надо начинать свою работу, от чего отталкиваться.
Пара вводных
Итак, вот перед нами вэйвлет-поле, взгляните на него:
Вэйвлет-поле - не что иное, как диаграмма активности циклов, представленная в виде сплошного поля, где активность циклов имеет свою световую маркировку. Желтые пятна - это место где циклы были наиболее активны (в спектральном анализе такое место будет отмечено высоким пиком). Синие пятна, их большинство - это периоды, когда циклы были неактивны.
По сути, это сырая визуализация работы циклов. Программа выполнила свою работу и ждет, что мы будем с этим делать. Как мы будем применять это в работе - зависит от нас и только от нас.
Что мы можем здесь сделать?У нас есть курсор, которым мы как бы чертим по этому полю (проводим черточку по нему), отмечая активность циклов. Автор программы предлагает самый логичный и лежащий на поверхности метод работы с этим полем - он предлагает помечать самые активные циклы черточкой; теоретически, суперпозиция самых активных циклов может дать интересную линию прогноза.
Типа, вот так мы отмечаем:
Отмеченные циклы попадают в Cycle Box, и на их основе сразу появляется линия прогноза.
Подробнее авторский метод работы описан здесь - http://timingsolution.com/TI/7/index.htm Так действительно можно получить хороший прогноз, однако, если вам приходилось работать по этой методике, вы уже знаете - в целом, достигать устойчиво хороших результатов с этой методикой прогноза довольно трудно.
Что предлагаю я
Мне кажется, в вэйвлетах нам не стоит слишком полагаться на самые активные циклы и уделять им большое внимание. Да, такова идеология программы, ставить на циклы-фавориты, и в ней, конечно, есть логика. Однако обратите внимание - активные циклы (желтые пятна) плотно окружены синими полями, где эти циклы перестают работать правильно.
Однако, если мы приглядимся внимательно, в этом поле почти всегда можно найти место (их будет очень немного), где какой-то цикл работал пусть не фантастически, но работал стабильно - и работал таким образом на протяжении практически всего периода своей жизни. Именно на такие циклы я и предлагаю делать основную ставку в прогнозе. Иначе говоря, я предлагаю перенести внимание с великолепных, активных, но нестабильных циклов, на циклы-середнячки. По сути, что такое цикл-середнячок? Это тот самый конь, который глубоко не пашет - но и борозды не портит. И вот здесь-то мы и видим, чем так чертовски привлекателен вэйвлет-анализ - он позволяет нам видеть такого рода циклы-середнячки. В обычной спектрограмме (Spectrum, Q-Spectrum) у нас очень мало шансов увидеть и выявить такой цикл. А здесь он как на ладони.
Методика работы
Как я писал выше, здесь все очень просто - справится и новичок.
Шаг первый. Внимательно просмотрите все поле. Найдите в нем такое место, где можно провести горизонтальную линию слева направо не задевая синих полей, от края до края вэйвлет-поля. Желтый и красный цвет допустим, по нему мы можем вести линию; синий - ни в коем случае. Типа вот такое место мы ищем, помечено зеленой чертой:
Отыскав такое поле, отмечаем его курсором, ведем от левого края к правому, вот так, как видим наш цикл-середнячок - это цикл в 130 дней:
Когда доведете до конца, появится такая желтая стрелочка:
Шаг второй: это также очень важно - поместив цикл в Cycle Box, овертоны цикла выставьте на величину от 8 до 12. Это значение получено мною эксперементальным путем - в циклах-середняках мы должны работать с увеличенным количеством овертонов, от 8 до 12. Меньше не стоит, больше тоже - это на мой взгляд. Только в этом случае цикл начинает работать.
Овертоны выставляются здесь:
Остальные настройки можно оставить как есть.
Собственно все: отметили цикл как написано выше, выставили овертоны на величину от 8 до 12, и смотрите, как цикл прогнозирует. Овертоны - единственное место в этом методе, где потребуется ваш анализ - здесь требуется подгонка под инструмент. Если сомневаетесь - выставляйте на 10. Разумеется, вначале нужно попробовать в режиме бэтестинга - пробуйте и удивляйтесь как это здорово работает.
Бэктестинг
Напоминаю, как проводить процедуру бэктестинга (проверки прогноза) в модуле Wavelet Cycle Hunter.
1. Кликаете на кнопку LBC (активируете ее)
2. Щелкаете в нужном месте экрана - левая часть будет синей, правая, где начинается прогноз - розовой.
3. Переходите на вкладку Algorithm
4. Выбираете режим Backtesting (before LBC)
После этого кликаем на кнопку Calculate - начинаются вычисления:
Как проверить, после вычислений, все ли сделано правильно? Подведите курсор к правому краю вэйвлет-поля (именно здесь последние вычисленные бары), дата должна совпадать с отметкой LBC на графике котировок:
Пробуем прогнозировать и проверяем прогноз
Проверяем поле, и видим, что в данном вэйвлете можно найти только один цикл, который нас удовлетворит - в 130 дней. Это не страшно. Отличительная черта моей методики - прогнозировать можно даже одним помеченным циклом. Но очень и очень важны овертона.
Чтобы линия прогноза из нижней панели, под котировками, отобразилась прямо на графике котировок, кликните вот сюда:
Смотрите, вот так выглядит прогноз в бэктестинге, с одним циклом, при настройках в 4 овертона:
Он неплох, показывает общую ситуацию по рынку золота, но и не так хорош.
Вот 6 овертонов, ситуация значительно лучше:
8 овертонов:
10 овертонов:
12 овертонов:
Каждый из них вполне годен для прогноза, но на мой вкус - 12 овертонов чуть лучше.
Данный прогноз вполне описывает ситуацию на пару месяцев вперед. Больше не стоит - обратите внимание, цикл в 130 дней, если смотреть на вэйвлет-поле (обратите внимание на правую кромку поле в районе цикла 130, там уже сгущаются тучи), скорее всего, вскоре закончит свое активное существование, и пересечется синим пятном.
Итоговые выводы и рекомендации
1. Не каждый инструмент поддается такому прогнозу - иногда вы сразу видите, еще при бэктестинге, что прогноз не идет. Такое бывает. Переключайтесь на другой инструмент.
2. После того как провели бэктестинг, и увидели хорошие результаты, можно попытать счастье в реальном прогнозе. На что обращать внимание? Смотрите, в первую очередь, что происходит в левой части графика. Если там линия хорошо идет по котировкам (близко к сегодняшнему дню), хорошо взаимодействует с линией графика - скорее всего, этому прогнозу можно доверять. Такая рекомендация относится только в данному модулю! В других модулях не все так просто.
Обратите внимание, иногда близкое соответствие выглядит не столько очевидно, как например здесь, с золотом на осень 2019 года (картинка кликабельна):
Но внимательное сравнение топов и даунов показывает, что соответствие линии реальному поведению цены было хорошим. И далее, прогнозная линия хорошо показала поведение золота на остаток ноября и декабрь: локальный топ в районе 22.11, даун в районе 8.12 и далее резкий взлет.
3. Обратите также внимание, что, как и в других модулях циклического анализа, мы работаем, прежде всего, с таймингом, т.е. стараемся найти время разворотных точек рынка. Но не их уровни. На уровни - не обращаем никакого внимания, какая будет цена - это не прогнозируемо никак в данном виде анализа. Может быть так, что линия прогноза может сильно уходить вверх, а рынок в реальности лишь чуть приподнимется - и наоборот.
4. Данная методика хороша и тем, что на прогноз практически не влияет углубление данных по котировкам. Вы можете загружать 15 лет, а можете 20 - результат будет один. Как мы знаем, изменение глубины котировок - настоящая проблема для других видов анализа, например, в Q-Spectrum, ибо меняет и текущий прогноз.
5. Метод хорош своей стабильностью. Нашли один цикл, крепкий середнячок, и следите за ним, работайте с ним. Когда они будет близок к концу существования - вы сразу это увидите, он прервется синим полем.
6. Еще один удивительный факт - бывает, что удается найти 2-4 таких цикла-середнячка. И часто они по отдельности показывают схожий друг с другом результат в прогнозе.
7. Еще один интересный факт - в вэйвлете почти никогда не работают циклы выше 25-30 дней. В Q-Spectrum, например, циклы меньше 25 - одни из самых активных. Такое ощущение, что здесь мы в другой реальности. Но с другой стороны - мы здесь ставим не на фаворитов, а на циклы-середнячки.
Вопросы
Что делать, если в вэйэвлет-поле нет ни одного стабильного поля, и, как ни проведи линию, везде она будет пресекаться синим пятном?
Попробуйте найти стабильный цикл "на вырост", т.е. цикл, у которого в давнем прошлом есть синее пятно, но далее - идет чистое поле, вплоть до сегодняшнего дня. И тяните прямо от последнего синего пятна. Как обычно, ищите лучший цветовой вариант. Примерно, вот так это выглядит:
Рамиль Халиков
Сразу оговорюсь, предложенная мною методика отличается от того, как рекомендует работать в этом модуле автор программы. Этому удивляться не стоит. Программа - всего лишь инструмент. В модулях - огромное количество настроек. Каким бы опытным не был юзер, одному человеку, даже если это автор программы, физически не под силу "прогнать" программу на всех ее возможных настройках. И поэтому мы только приветствуем, когда юзеры "перерастают" учебные пособия и начинают работать "по-своему" - этим отличаются Ларри Вильямс, Алан Аврамсон, Джерри Невинс, Юрий Шраменко и многие другие наши юзеры. И еще раз - авторские рекомендации по работе с модулями очень важны, прислушивайтесь к ним. Но это только лишь начало, то, с чего вам надо начинать свою работу, от чего отталкиваться.
Пара вводных
Итак, вот перед нами вэйвлет-поле, взгляните на него:
Вэйвлет-поле - не что иное, как диаграмма активности циклов, представленная в виде сплошного поля, где активность циклов имеет свою световую маркировку. Желтые пятна - это место где циклы были наиболее активны (в спектральном анализе такое место будет отмечено высоким пиком). Синие пятна, их большинство - это периоды, когда циклы были неактивны.
По сути, это сырая визуализация работы циклов. Программа выполнила свою работу и ждет, что мы будем с этим делать. Как мы будем применять это в работе - зависит от нас и только от нас.
Что мы можем здесь сделать?У нас есть курсор, которым мы как бы чертим по этому полю (проводим черточку по нему), отмечая активность циклов. Автор программы предлагает самый логичный и лежащий на поверхности метод работы с этим полем - он предлагает помечать самые активные циклы черточкой; теоретически, суперпозиция самых активных циклов может дать интересную линию прогноза.
Типа, вот так мы отмечаем:
Отмеченные циклы попадают в Cycle Box, и на их основе сразу появляется линия прогноза.
Подробнее авторский метод работы описан здесь - http://timingsolution.com/TI/7/index.htm Так действительно можно получить хороший прогноз, однако, если вам приходилось работать по этой методике, вы уже знаете - в целом, достигать устойчиво хороших результатов с этой методикой прогноза довольно трудно.
Что предлагаю я
Мне кажется, в вэйвлетах нам не стоит слишком полагаться на самые активные циклы и уделять им большое внимание. Да, такова идеология программы, ставить на циклы-фавориты, и в ней, конечно, есть логика. Однако обратите внимание - активные циклы (желтые пятна) плотно окружены синими полями, где эти циклы перестают работать правильно.
Однако, если мы приглядимся внимательно, в этом поле почти всегда можно найти место (их будет очень немного), где какой-то цикл работал пусть не фантастически, но работал стабильно - и работал таким образом на протяжении практически всего периода своей жизни. Именно на такие циклы я и предлагаю делать основную ставку в прогнозе. Иначе говоря, я предлагаю перенести внимание с великолепных, активных, но нестабильных циклов, на циклы-середнячки. По сути, что такое цикл-середнячок? Это тот самый конь, который глубоко не пашет - но и борозды не портит. И вот здесь-то мы и видим, чем так чертовски привлекателен вэйвлет-анализ - он позволяет нам видеть такого рода циклы-середнячки. В обычной спектрограмме (Spectrum, Q-Spectrum) у нас очень мало шансов увидеть и выявить такой цикл. А здесь он как на ладони.
Методика работы
Как я писал выше, здесь все очень просто - справится и новичок.
Шаг первый. Внимательно просмотрите все поле. Найдите в нем такое место, где можно провести горизонтальную линию слева направо не задевая синих полей, от края до края вэйвлет-поля. Желтый и красный цвет допустим, по нему мы можем вести линию; синий - ни в коем случае. Типа вот такое место мы ищем, помечено зеленой чертой:
Отыскав такое поле, отмечаем его курсором, ведем от левого края к правому, вот так, как видим наш цикл-середнячок - это цикл в 130 дней:
Когда доведете до конца, появится такая желтая стрелочка:
Шаг второй: это также очень важно - поместив цикл в Cycle Box, овертоны цикла выставьте на величину от 8 до 12. Это значение получено мною эксперементальным путем - в циклах-середняках мы должны работать с увеличенным количеством овертонов, от 8 до 12. Меньше не стоит, больше тоже - это на мой взгляд. Только в этом случае цикл начинает работать.
Овертоны выставляются здесь:
Остальные настройки можно оставить как есть.
Собственно все: отметили цикл как написано выше, выставили овертоны на величину от 8 до 12, и смотрите, как цикл прогнозирует. Овертоны - единственное место в этом методе, где потребуется ваш анализ - здесь требуется подгонка под инструмент. Если сомневаетесь - выставляйте на 10. Разумеется, вначале нужно попробовать в режиме бэтестинга - пробуйте и удивляйтесь как это здорово работает.
Бэктестинг
Напоминаю, как проводить процедуру бэктестинга (проверки прогноза) в модуле Wavelet Cycle Hunter.
1. Кликаете на кнопку LBC (активируете ее)
2. Щелкаете в нужном месте экрана - левая часть будет синей, правая, где начинается прогноз - розовой.
3. Переходите на вкладку Algorithm
4. Выбираете режим Backtesting (before LBC)
После этого кликаем на кнопку Calculate - начинаются вычисления:
Как проверить, после вычислений, все ли сделано правильно? Подведите курсор к правому краю вэйвлет-поля (именно здесь последние вычисленные бары), дата должна совпадать с отметкой LBC на графике котировок:
Пробуем прогнозировать и проверяем прогноз
Проверяем поле, и видим, что в данном вэйвлете можно найти только один цикл, который нас удовлетворит - в 130 дней. Это не страшно. Отличительная черта моей методики - прогнозировать можно даже одним помеченным циклом. Но очень и очень важны овертона.
Чтобы линия прогноза из нижней панели, под котировками, отобразилась прямо на графике котировок, кликните вот сюда:
Смотрите, вот так выглядит прогноз в бэктестинге, с одним циклом, при настройках в 4 овертона:
Он неплох, показывает общую ситуацию по рынку золота, но и не так хорош.
Вот 6 овертонов, ситуация значительно лучше:
8 овертонов:
10 овертонов:
12 овертонов:
Каждый из них вполне годен для прогноза, но на мой вкус - 12 овертонов чуть лучше.
Данный прогноз вполне описывает ситуацию на пару месяцев вперед. Больше не стоит - обратите внимание, цикл в 130 дней, если смотреть на вэйвлет-поле (обратите внимание на правую кромку поле в районе цикла 130, там уже сгущаются тучи), скорее всего, вскоре закончит свое активное существование, и пересечется синим пятном.
Итоговые выводы и рекомендации
1. Не каждый инструмент поддается такому прогнозу - иногда вы сразу видите, еще при бэктестинге, что прогноз не идет. Такое бывает. Переключайтесь на другой инструмент.
2. После того как провели бэктестинг, и увидели хорошие результаты, можно попытать счастье в реальном прогнозе. На что обращать внимание? Смотрите, в первую очередь, что происходит в левой части графика. Если там линия хорошо идет по котировкам (близко к сегодняшнему дню), хорошо взаимодействует с линией графика - скорее всего, этому прогнозу можно доверять. Такая рекомендация относится только в данному модулю! В других модулях не все так просто.
Обратите внимание, иногда близкое соответствие выглядит не столько очевидно, как например здесь, с золотом на осень 2019 года (картинка кликабельна):
Но внимательное сравнение топов и даунов показывает, что соответствие линии реальному поведению цены было хорошим. И далее, прогнозная линия хорошо показала поведение золота на остаток ноября и декабрь: локальный топ в районе 22.11, даун в районе 8.12 и далее резкий взлет.
3. Обратите также внимание, что, как и в других модулях циклического анализа, мы работаем, прежде всего, с таймингом, т.е. стараемся найти время разворотных точек рынка. Но не их уровни. На уровни - не обращаем никакого внимания, какая будет цена - это не прогнозируемо никак в данном виде анализа. Может быть так, что линия прогноза может сильно уходить вверх, а рынок в реальности лишь чуть приподнимется - и наоборот.
4. Данная методика хороша и тем, что на прогноз практически не влияет углубление данных по котировкам. Вы можете загружать 15 лет, а можете 20 - результат будет один. Как мы знаем, изменение глубины котировок - настоящая проблема для других видов анализа, например, в Q-Spectrum, ибо меняет и текущий прогноз.
5. Метод хорош своей стабильностью. Нашли один цикл, крепкий середнячок, и следите за ним, работайте с ним. Когда они будет близок к концу существования - вы сразу это увидите, он прервется синим полем.
6. Еще один удивительный факт - бывает, что удается найти 2-4 таких цикла-середнячка. И часто они по отдельности показывают схожий друг с другом результат в прогнозе.
7. Еще один интересный факт - в вэйвлете почти никогда не работают циклы выше 25-30 дней. В Q-Spectrum, например, циклы меньше 25 - одни из самых активных. Такое ощущение, что здесь мы в другой реальности. Но с другой стороны - мы здесь ставим не на фаворитов, а на циклы-середнячки.
Вопросы
Что делать, если в вэйэвлет-поле нет ни одного стабильного поля, и, как ни проведи линию, везде она будет пресекаться синим пятном?
Попробуйте найти стабильный цикл "на вырост", т.е. цикл, у которого в давнем прошлом есть синее пятно, но далее - идет чистое поле, вплоть до сегодняшнего дня. И тяните прямо от последнего синего пятна. Как обычно, ищите лучший цветовой вариант. Примерно, вот так это выглядит:
Рамиль Халиков