Корреляции циклов солнечной активности и фондового рынка в 20 веке
Если не видно картинок в этом посте перезагрузите страницу (это может быть в Chrome) или откройте в другом браузере.
Интересная картинка получается, когда мы сравниваем солнечную активность с активностью на фондовых рынках. Вроде бы народ трейдерский должен руководствоваться, при покупках акций, фундаментальным да техническим анализом, но судя по картинке, трейдеры больше ориентируются на буйство Солнца :) Картина маслом с 1900 по 2010 годы:
Здесь черные точки - максимум активности, красные - минимум.
Не помню, кто там говорил, что "рынок абсолютно иррационален". Сорос?
В Timing Solution, к сожалению, так компактно не покажешь, но если разбить по периодам, то видим вот что. Доу-Джонс и цикл солнечной активности, 1933-1943 годы:
Доу-Джонс и цикл солнечной активности, 1996-2004 годы:
Как в Timing Solution самому сравнить цикл солнечной активности с выбранным рынком? Просто зайдите в ULE, на вкладке Fundamentals загрузите файл с данными по солнечной активности, и нажмите на Calculate. Все сразу отобразится на графике цены:
Обратите внимание, что на вкладке имеется функция Lag (по умолчанию - 0 дней). Для чего это? Есть мнение, что солнечная активность срабатывает не сразу, а с неким лагом, в такое-то количество дней. Т.е. вначале пик активности, а потом, через какое-то количество дней, на фондовом рынке начинается забег "быков". Вот чтобы вы смогли проверять такие гипотезы при работе с фундаментальными данными, и существует такая функция.
Для справки: солнечная активность это тоже самое, что и "пятна на солнце". Т.е. максимум пятен на Солнце соответствует максимуму солнечной активности. Количество пятен на Солнце (и связанное с ним число Вольфа) - один из главных показателей солнечной магнитной активности. Интенсивность явлений солнечной активности характеризуют условными индексами - относительным числом солнечных пятен, площадью пятен, площадью и яркостью факелов, флоккулов, волокон и протуберанцев. Средняя годовая величина таких индексов изменяется периодически. Так, числа Вольфа изменяются со средним периодом около 11 лет (период колеблется от 7,5 до 16 лет). Величина максимума 11-летнего цикла изменяется с периодом около 80 лет.
Дополнительно файлы по солнечной активности:
Sunspot Activity 1818-1899 (Royal Observatory of Belgium)
Sunspot Activity 1900 - 2016 (Royal Observatory of Belgium)
Взято здесь. Я их дополнительно обработал, чтобы можно было загружать как котировки.
Эти файлы - просто загружаете, как котировки. Т.е. это не то же самое, что на вкладке Fundamentals.
Дополнено:
обратите внимание, что после написания этого поста в Timing Solution появилась возможность загружать свежие данные по солнечной активности прямо из внутреннего загрузчика котировок (автоматическая загрузка котировок). Жмем на иконку глобуса, и далее вот здесь:
Как загружать котировки во внутреннем загрузчике Timing Solution
Автоматическая загрузка котировок
Интересная картинка получается, когда мы сравниваем солнечную активность с активностью на фондовых рынках. Вроде бы народ трейдерский должен руководствоваться, при покупках акций, фундаментальным да техническим анализом, но судя по картинке, трейдеры больше ориентируются на буйство Солнца :) Картина маслом с 1900 по 2010 годы:
Здесь черные точки - максимум активности, красные - минимум.
Не помню, кто там говорил, что "рынок абсолютно иррационален". Сорос?
В Timing Solution, к сожалению, так компактно не покажешь, но если разбить по периодам, то видим вот что. Доу-Джонс и цикл солнечной активности, 1933-1943 годы:
Доу-Джонс и цикл солнечной активности, 1996-2004 годы:
Как в Timing Solution самому сравнить цикл солнечной активности с выбранным рынком? Просто зайдите в ULE, на вкладке Fundamentals загрузите файл с данными по солнечной активности, и нажмите на Calculate. Все сразу отобразится на графике цены:
Обратите внимание, что на вкладке имеется функция Lag (по умолчанию - 0 дней). Для чего это? Есть мнение, что солнечная активность срабатывает не сразу, а с неким лагом, в такое-то количество дней. Т.е. вначале пик активности, а потом, через какое-то количество дней, на фондовом рынке начинается забег "быков". Вот чтобы вы смогли проверять такие гипотезы при работе с фундаментальными данными, и существует такая функция.
Для справки: солнечная активность это тоже самое, что и "пятна на солнце". Т.е. максимум пятен на Солнце соответствует максимуму солнечной активности. Количество пятен на Солнце (и связанное с ним число Вольфа) - один из главных показателей солнечной магнитной активности. Интенсивность явлений солнечной активности характеризуют условными индексами - относительным числом солнечных пятен, площадью пятен, площадью и яркостью факелов, флоккулов, волокон и протуберанцев. Средняя годовая величина таких индексов изменяется периодически. Так, числа Вольфа изменяются со средним периодом около 11 лет (период колеблется от 7,5 до 16 лет). Величина максимума 11-летнего цикла изменяется с периодом около 80 лет.
Дополнительно файлы по солнечной активности:
Sunspot Activity 1818-1899 (Royal Observatory of Belgium)
Sunspot Activity 1900 - 2016 (Royal Observatory of Belgium)
Взято здесь. Я их дополнительно обработал, чтобы можно было загружать как котировки.
Эти файлы - просто загружаете, как котировки. Т.е. это не то же самое, что на вкладке Fundamentals.
Дополнено:
обратите внимание, что после написания этого поста в Timing Solution появилась возможность загружать свежие данные по солнечной активности прямо из внутреннего загрузчика котировок (автоматическая загрузка котировок). Жмем на иконку глобуса, и далее вот здесь:
Как загружать котировки во внутреннем загрузчике Timing Solution
Автоматическая загрузка котировок