Темный рыцарь - корреляция

[supermodelz]

Готово видео с последней лекции Кирилла Ильинского "Темный рыцарь - корреляция

Comments

Вопрос про индексный арбитраж

[yurikon03]

Добрый день!

Спасибо за лекции!

В начале лекции вы приводите пример про индексный арбитраж и динамику корреляционной матрицы. При росте корреляции в корзине вес этой компоненты надо уменьшать?
Посоветуйте материалы по данной теме.

С уважением, Юрий.