Никак не могу придумать, как бы правильно и умно написать, так что пусть будет как попало.
Я по одному из проектов сейчас анализирую разные алгоритмы биржевой торговли.
Грубо говоря, математики делают черные ящики, которые говорят, когда нужно продавать и покупать акции, чтобы получить больший доход от биржи. Я видел за последний год уже четыре
(
Read more... )
Comments 81
называется растущий рынок. Теперь берем тот же самый алгоритм и начинаем его применять на падающем рынке - и получаем уже не +77%, а -177%
Подробности о том, что яйцеголовые умеют выжимать копейки из алгоритмов, а потом оно бабахает по большому и уносит с собой капиталы и основателей, смотреть в кейсе по LTCM
Reply
Хотя ради интереса засунул в их логику несчастную Николу - без действий -20%, после 9 пар сделок +47%. Там свои болячки и ограничения, но опять-таки не в этом суть.
75% действий - вредят. :)
Reply
Reply
Странный случай с таблицей Томпсона В 1977 г. на конференции Международной федерации по обработке ( ... )
Reply
Reply
Reply
Reply
Reply
С грамотным управлением капитала прибыль дают системы, которые имеют от 40% прибыльных сделок, то есть хуже, чем в казино.
Послушайте интервью Jim Simons, Renaissance Technologies, он уже давно заменил трейдеров докторами математических наук и программистами. Комиссионные у него процентов 40 вроде.
Reply
Reply
Leave a comment