Скальперский грааль или ни одного дня без прибыли..

[santiaga_09]

Наблюдая за августовским "тухлячком" на РТС все больше стал задумываться о краткосрочных системах. Т.е. совсем краткосрочных, даже скальперских.. Чтобы вот так взять пару десятков пунктов - и в кусты :)
Короче после некоторых раздумий над логикой родился вот такой скальперский грааль.

Comments

[mrkosoy]

А что было с системой в 2008?

[santiaga_09]

Да также косила капусту ))

[mrkosoy]

а почему тогда результаты тестов с 2009?

[santiaga_09]

В выборке > 3000 сделок, я считаю этого более чем достаточно. Да и зачем в такие потемки лезть.. я все системы с 2009 тестирую, период новейшей истории так сказать..

[trader_journal]

А открытие поз по рынку или лимитки? Стопы есть? Закрытие не по стопу по рынку?

[santiaga_09]

Эмуляция входа в тесте по ценам Close. Стопы есть на экстренный случай, частота срабатывания 1 на 500 заходов.

[trader_journal]

То есть наступает close свечки и ты совершаешь сделку по рынку?

В среднем 4 сделки в день?
Переносов в ночь нет?
На вечерке торгует?

[santiaga_09]

Да, получается так. Цена открытия следующего бара и является ценой входа (в 95% случаев она совпадает с ценой Close, в остальных 5% похуже).
В среднем где-то так, вечерку не торгует вообще. Переносов тоже нет.

картинка

[mts_trade]

http://mts-trade.livejournal.com/56621.html
действительно инересно, можно ли заработать...

[robomakerr]

А на форексе это будет работать?

[santiaga_09]

Не пробовал, но думаю вряд ли. Так же как и на Америке скорее всего не будет. У нашего рынка свои приколы))

[doctim]

Торгую TSLab'ом на ФИНАМе.
50п проскальзывание в одну сторону - это хороший показатель.
Бывает исполнение и по 70-100п проскальзывание.
И это не большой сайз - в пределах 10 контрактов.

Так что 50п в сделке с таким оснащением - заведомо убыточно.
Нужно более шустрое исполнение, но тут уже вопрос, как соотносится стоимость эквипмента, возможная доходность и емкость.

[santiaga_09]

Проверим.. вход входу рознь я думаю, на импульсах зайти конечно тяжело - желающих то много.