Риски арбитража

Jun 22, 2022 08:42

USDRUB_TOM стоит 54, SiU2 стоит 60. До истечения около 85 дней. Это около 11% с куста, и не за год, а менее чем за 3 месяца. Банковский вклад такой процент не даст ( Read more... )

Leave a comment

Comments 2

her_shadow June 22 2022, 08:04:28 UTC
И как, что показало изучение?

Reply


slonohrom June 22 2022, 09:32:34 UTC
Я регулярно так делал до 24 февраля, и иногда очень неплохо получалось, но сейчас нет.
Ставка по фьючам/свопам всегда колебалась возле ставки ЦБ. В мирное время.
То, что она сейчас аномально высокая, говорит о высоком системном риске. И о том, что участники рынка вместо того, чтобы держать доллары на счете, страхуются от девальвации через производные.
Прежние схемы и взаимосвязи работают плохо.
Могут заблокировать доллары, продать их, в день Х, не сможете, а по фьючам налетите на хороший убыток.
Если держать доллары на бирже и фьюч продавать там же - это минимизирует риск, но есть риск и блокировки биржи, и остановки торгов, и принудительного закрытия контрактов по неадекватной цене.
Рискнуть так-то можно, но очень осторожно.

Reply


Leave a comment

Up