Оценка эффективностью высоковолатильных инструментов внутри дня

[optionanalyser]

Эффективность (dividend, DVD ), рассчитанная как

DVD = PnL/(Margin )* 365/(ExpiryDays )= (365* PnL)/(Margin *ExpiryDays)= (365*(PriceIn-PriceOut))/(Margin *ExpiryDays)

где
PriceIn - цена входа, текущая цена
PriceOut - предполагаемая цена выхода

Характер изменения некоторых величин:
Margin - дискретно, в день экспирации текущего инструмента, не чаще

Comments

[vzhik_007]

Спасибо, интересно)) а где же графики кривых?

[optionanalyser]

сорри, писалось для конкретных персон
некогда было затирать тикеры на графиках
если сподвигнусь на это, то обяз. добавлю