1. лучший хедж для сипи - долгосрочные трежуря. викс продукты не хедж, а баловство. 2. а не надо на высокой волатильности путы против рынка держать. VIX дошел до 17 = путы закрываем.
1) трежуря волатильность вовсе не хеджируют, только сам сипи, грубо говоря только дельту, а надо дельту+вегу 2) а на высокой волатильности варка больше на тэте ))на 12-13 процентов там шиш а не тэта
нет, индексы и бонды не подходят- у них фьючерсный спред практически фикксированный, никакой торговли нужны коммодити, чтобы будущая цена определялась рынком, а не по формуле
Получается если все-таки опционами работать, но с меньшим первоначальным входом можно было кривую доходности более плавную сделать? Можете позу расписать,я у себя на оптион вуе бэктестинг сделаю, разумеется если это не секрет.
Comments 7
2. а не надо на высокой волатильности путы против рынка держать. VIX дошел до 17 = путы закрываем.
Reply
2) а на высокой волатильности варка больше на тэте ))на 12-13 процентов там шиш а не тэта
Reply
Reply
нужны коммодити, чтобы будущая цена определялась рынком, а не по формуле
Reply
Reply
Reply
Reply
Leave a comment