Comments | oppositus: Сделал гадость

oppositus

Сделал гадость - сердцу радость!

Jun 28, 2017 19:14

Сидел, тупил в игрушку. Периодически заглядывал в Квик. И тут раз! бах!!! - FXRL вырос на 2% при росте индекса на 0.7%. Заглянул в стакан - и не увидел там маркетмейкера. А увидел крупную заявку на покупку по 1700, хотя недавно оно торговалось по 1670 ( Read more... )

биржа в целом, etf, деньги

Comments 6

finex_etf June 30 2017, 08:20:20 UTC

По поводу лимитных заявок и использования iNAV дельные советы. Относятся ко всем ETF фондам см. http://www.iris.xyz/network/etf-liquidity-four-rules-consider

Rule #2: Always Use Limit Orders.

Market orders leave you vulnerable, and at the mercy of the seller. Your order could get filled at various unfavorable prices, depending on what’s happening on the other side of the trade. Place a buy or sell order within several cents of the bid or ask price, to get the best execution.

pozdeevvo July 10 2017, 07:48:01 UTC

Про маркетмейкер. А как определить есть он в стакане или его там нет?

oppositus July 10 2017, 08:07:52 UTC

По объемам. По FXRL, например, маркетмейкер держит 10 000 бумаг на покупку и продажу. По FXCN - по 3000. Если в стакане нет объемов, то и ММ нет. Вот скриншот:

( ... )

pozdeevvo July 10 2017, 08:17:28 UTC

Ага, понятно. Спасибо!

roman_samokhin January 23 2018, 18:59:27 UTC

Прочитал про параметр "расчетная стоимость" на сайте биржи и заинтересовался им, сам давно думал как бы стоимость чистых активов оценивать объективно в моменты когда ММ уходит (да и в принципе), думал - вот он, грааль. А на практике оказалось не очень. Сравнивал сегодня днём эту "расчетную стоимость" по всем доступным ETF с реальным стаканом котировок, удивляло, что очень часто расчетная стоимость не попадает даже в спреды ММ, хотя по всей логике должна, отклонение до 1% видел, а это дофига, не понятно тогда какой в этом смысл, совсем уж плюс-минус трамвайная остановка получается. FXMM в этом плане отличный пример, Расч. стоим: 1 406,33, но сделки по подобной цене в последний раз были чуть ли не месяц назад, в декабре, тогда как сегодня маркет-мейкер тусуется уже на 1409ом уровне.

oppositus January 23 2018, 19:32:50 UTC

Может биржа чуть неправильно считает.

Например, состав ЕТФ может меняться, и по бумагам, и в % соотношении. И биржа не сразу обновляет данные. Или еще что.

Например, для FXRL состав тут: https://finexetf.ru/product/detail/579/ , справа "Состав активов фонда". Из недели в неделю чуть отличается. Так что прав ММ, он-то в убыток не будет торговать.

А "расчетную стоимость" можно использовать, когда нет ММ в стакане.