Желающим разбогатеть

[ny_quant]

Случайно наткнулся на вроде бы реально работающую (или работавшую) стратегию, дающую 19.6% в год при Шарпе 1.33. Вроде бы есть и продолжение.

Beat the Market: An Effective Intraday Momentum Strategy for S&P500 ETF (SPY)

Всем успехов!

Comments

[vnarod]

А что ты сам думаешь?

[ny_quant]

У меня 30 days minimum holding period, так что мне думать особо не о чём.

[igor_nefedov]

[ext_5703576]

Or one can sell a snake oil :))))

[ny_quant]

They are not selling anything.

[ak_47]

Объясните дилетанту, если не сложно, такие стратегии работают в реальности или нет? Если это работает, почему авторы статьи не открыли свой хедж фонд, чтобы стать миллиардерами?

[ny_quant]

*Какие-то* стратегии очевидно работают, иначе в природе не было супер-успешных многомиллиардных фондов.

Авторы (первые два) как раз таки и работают в хедж-фондах. Но миллиардерами на такой стратегии не станешь: даже в SPY не хватит ликвидности (объема торгов) в середине дня чтобы там можно прокручивать серьезные деньги. Поэтому (а также для диверсификации) в больших фондах одновременно крутятся сотни или тысячи стратегий.

Но маленькие частные трейдеры вполне могут заработать на такой стратегии - пока она еще работает, наверное туда скоро сбежится толпа желающих и стратегия умрет.

Зато можно понять как такие вещи могут работать в принципе и самостоятельно применить подобные идеи для других ETFs или отдельных акций.

[ak_47]

Спасибо за подробный ответ.

А что такое сегодня "серьёзные деньги"?

[ny_quant]

Скажем, к северу от 100 лимонов.