Если вы сами склеиваете фьючи, то как?

[my_trade]

При переходе на новый фьючерсный контракт мне для ориентира всегда хватало той истории, которая уже есть на новом контракте. Да, она не очень ликвидная, но меня устраивала

Comments

[serge_trade]

Я просто пользуюсь склейкой tradingview (NYMEX:NG1!) и анализирую актив на истории, исходя из этой склейки. Иногда получается дичь конечно с огромными гэпами, но мне кажется ничего тут не поделаешь... Газ как раз держал где-то с конца июня до конца августа, каждый раз перекладываясь в новый фьюч за несколько дней до экспирации, и прикрыл его заранее, чтобы не попасть на эту "дичь")

[algotrader]

Анализ на споте, сделки на фьючерсе с поправкой на контанго/бэквордацию и, ближе к экспирации, перекладку из одного контракта в другой. Всё сложно :)

[serge_trade]

Логичный подход, я так делаю с акциями, когда торгую их на фьючах. Но как быть с commodities, которые есть только в виде фьючерсов? Тот же natural gas, например

[ext_1323178]

Норм,я с форы,но от слова до слова поняла все)

[ugly_butcher]

https://smart-lab.ru/mobile/topic/573680/

[vovan5]

Общий подход - склейка под конкретную задачу(время удержания позиции, стоп профит(наличие)) и конкретный бекстестер(входим с open, close или чего-то другого). В моем случае, при средней сделке в 7 дней на ликвидных инструментах использую склейку в лоб, без сглаживаний, за 15 дней до экспирации.

[ar_trade]

Какой вообще смысл делать склейку фьючерсных графиков!? На текущую цену действующего контракта - влияют только (!) открытые позиции (!) в конкретном контракте (!) и ничего больше... И почему это - основная ликвидность со старого контракта должна в обязательном порядке перейти на новый контракт в ту же сторону!?? На старом контракте были старые игроки, которые в новом фьюче могут: а). перевернуться; б). воздержаться от входа; в). вылететь в трубу; г). просто умереть...
Идеологически, историческая склейка фьючей - поиск чёрной кошки в тёмной комнате.... Единственно, где исторические цифры могут иметь значение - на споте, но там историю и так видно, без склеиваний...