made my day, горячий эстонский парень отжЁг

[mihhon]

Mindaugas Benediktavicius: Suppose that robust trading system is created. How to profit from it?

в коммунитиз в linkedin отжиг по полной: если не индусы, то тогда эстонцы

Comments

[impersona]

Это ж классика:

1. create a robust trading system
2. ?!?!?!?
3. PROFIT!!!!!

[mihhon]

странно, но единственное, что приходит в голову при иллюзии наличия "robust trading system"
2. найти немного денег, брокера, написать автомат, если ручки медленные и глазки не успевыют за циферками, и доказать, что это действительно "robust trading system". пункт 3 очевиден, если это не иллюзия :)

[shebanker]

Судя по фамилии это литовец.

А с философской точки зрения любую систему можно считать robust, вопрос только в том, в течение какого времени. Т.е. продержалась пять секунд - 5 second robustness :)

[mihhon]

:) ок, под такую систему вам дадут 5копеек под управление

[shebanker]

Что доказывает, что robust система может и не приносить PROFIT! :)

[serlevin]

На самом деле вопрос не такой дурацкий. Представим себе (теоретически) что проститутка-индивидуалка из Саратова придумала как очень делать деньги на, ну допустим, на дисперсии в S&P 500 через варианс свапы. Тестирование, как историческое, так и paper-trading показывает шикарное соотношение Шарпа, аж 5. Проблема в том что для такой стратегии надо иметь прилично капитала и много инфраструктурые (PB, back office, analytics, risk infrastructure). Т.е. стратегия имеет high capacity, но значительный entry barrier. Значит, у индивидуалки есть в наличии классная торговая стратегия, но ей надо еще много лет делать миньеты что бы накопить капитала и начать торговать. От нее такой вопрос будет вполне резонным - can she profit from a robust trading system in ways other than trading? e.g. can she use it to lure extra clients from Russian banks?

[mihhon]

думаю, что проститутка из Саратова, которая придумала как очень делать деньги на дисперсии в S&P 500 через варианс свапы, отсосала у всех банкиров приволжья и у половины банкиров в Москве, которые потенциально могут дать денег под стратегию, или познакомить её с оставшейся половиной

[mihhon]

кроме того, она может воспользоваться контактами коллег по цеху, с которыми она вместе учила ядерную физику или случайные процессы в универе