Речь о так называемых специальных ОС, ориентированных на работу в виде шлюза в сети, подразумевает работу сразу из "коробки", управление через web-интерфейс, самые популярные:

1) Zentyal Server
2) PfSense
3) ClearOS

Товарищ Pandos с Хабра написал две хорошие статьи про методы анонимности в сети, полезно для новичков почитать:
Методы анонимности в сети. Просто о сложном. Часть 1
Методы анонимности в сети. Часть 2