Пирамидинг

[langov]

Пирамидинг по тренду - довольно популярная среди трейдеров вещь. Считается, что крайне полезная - ей учат на многих семинарах. Вроде бы как начиная трейд с небольшой позиции, трейдер уменьшает размер возможных потерь, а добавляясь в направлении тренда позволяет прибыли расти еще быстрее

Comments

[danny_carey]

Использую, в данный момент к сожалению, ибо половину лонгов по евро держу в данный момент с 1,4950 где-то)))

[langov]

форекс через ДЦ?

[danny_carey]

Ну зачем же так сразу. Фортс через Альфу. Так как-то к реальности поближе, соответственно внутренней ответственности что-ли больше.

[langov]

ааа ) понял
просто очень уж дохлый контракт, как мне кажется, не знал, что для кого-то это замена форексу

[oppositus]

Пытаюсь. Оно, в целом работает, но. После добавления приходится стоп переносить по тренду, соответственно позиция закрывается при меньшем откате (т.е. риск срыва стопа увеличивается).

[langov]

отлично! то есть некоторые недостатки уже понятны )

[tmin]

вот да
http://langov.livejournal.com/45210.html?thread=418458#t418458

[stepan_kanev]

Я собираюсь в воскресение подробнее написать о своем представлении изменения размера позиции в зависимости от ситуации на рынке. Если быть кратким: обсуждаемая идея хорошо работает в определенном диапазоне (когда тренд уже точно есть, но его сила не слишком велика).

[spec4trade]

Главное правильно увеличивать позицию. Опишу свою методику. Первоначальный вход должен быть где-то 2/3 (лучше %70) от общего конечного объема. К примеру на фьючерсе РТС:
Схема добавлений: 66,7%+33,3%, далее ухудшение первоначальной цены:
+ 600: 200
+ 700: 233
+ 800: 267
+ 900: 300
+1000: 333
+1100: 367
+1200: 400
На мой взгляд имеет добавляться только в этом диапазоне, т.к. далее цена сильно ухудшается и эффект уже не тот, а раньше - высока вероятность быстрого срыва. Вход должен быть в такой же точке, в который был бы сделан первоначальный вход. Еще хочу добавить, увеличивать позицию лучше не всегда, а в дни с сильным движением (УД), в такие как был вчера, т.е. в обычные дни торгуем без увеличения, а в ударные увеличиваем, там и движение сильнее и вероятность срыва после ухудшения цены ниже. В общем, как то так))

[langov]

все понял, кроме этого ряда:
+Х: Y

что там за аргумент и значение?

[spec4trade]

всмысле, при первоначальном входе на 66,7% (от общей позы/счета) и добавлении 33,3% через +Х пунктов, первоначальная цена ухудшается на Y пунктов.

Пример: 1 вход: 131 000 (10 к), 2 вход: 131 900 (5 к) => 131 300 (15 к)

[ugly_butcher]

не плодите лишних сущностей.
каждая сделка (модификация позы в диапазоне [шорт на фсе!;лонг на фсе!]) должна быть обусловлена наличием положительного ожидания. Не важно доливка это, усреднение или сокращение позы.

[langov]

хехе
для системщиков-то это, конечно, очевидные вещи ))

[ugly_butcher]

для остальных это полезная вещь, чтобы не влететь на маржинкол слишком уж быстро