Результаты торговли за октябрь (28.09-23.10.2009)

[langov]

Индекс РТС:  +19,2 %
Т2.DR (RIZ9):   +0,4 %*

------
* после приведения к номинальному плечу 1:1Не все коту масленица - как оказалось, бывают и отстойные месяцы при, казалось бы, резвом и энергичном рынке. Сначала все было великолепно, но через неделю праздник закончился. Оставшееся время прошло под флагом борьбы с просадками. Под конец месяца пила

Comments

[apollon_alen]

"из-за фокусов с рекапитализацией"
подбросил бабла к депозиту?

[langov]

хахаха
легко обидеть художника спекулянта ))

нет, обычный сложный процент.
чтобы выйти из просадки 1000 пунктов, надо сделать 1000 пунктов.
а чтобы выйти из просадки 20 %, надо сделать 25 %.

[apollon_alen]

умеешь ты загнуть чтобы никто (или только я) не понял =)

[langov]

ну смотри. Допустим есть два трейдера А и Б, которые торгуют одинаково, только с разным плечом. У них на старте одинаково денег. Первый торгует 10 контрактами, второй - 20.

Случилась просадка. У первого она составила, скажем, 10 %, тогда у второго - 20 % (в два раза больше). Первый теперь может купить 9 контрактов, а второй - не 18 (9 х 2), а всего 16, т. к. просел вдвое сильнее. Итого, когда трейдер А отыграет убыток, трейдер Б будет еще в небольшом минусе.

[rus02]

Ну октябрь формально еще не закончился :)
Кстати заметил, что ты выкладываешь результат стабильно за неделю до заверешения месяца.

[langov]

верно заметил ) я считаю месяцы с 26 по 25 число
дело в том, что у меня 25-го день рождения, и вообще, очень хорошее число )))

[doctor_bro]

Не помогла размерность Хаусдорфа? ))

Кстати о фракталах, ты, наверное, читал статью Дубовикова?
Вот и индикатор даже смастерили: http://codebase.mql4.com/ru/4483

Я вот хочу попробовать это запрограммировать в Wealth Lab.
У тебя есть опыт применения этой вещи?

[langov]

ща посмотрим )

[doctor_bro]

Глянь еще вот это: http://www.mesasoftware.com/Papers/FRAMA.exe
(это архив со статьей)
FRAMA (FRactal Adaptive Moving Average). A nonlinear moving average is derived using the Hurst exponent.

Мужчина применил D для расчета коэффициента альфа в скользящей средней )

[langov]

спасибо
вечером гляну )