Учебное

[korol1989]

Сегодня нам на лекции по эконометрике рассказали, что ставить в эмпирических статьях звездочки в табличках с результатами и писать о значимости коэффициентов так, как это обычно делается, неправильно, потому что нас интересует одна нулевая гипотеза, а не много разных, и мы должны смотреть на совместный тест на равенство всех интересующих нас

Comments

[hsw_mba]

Того и гляди случится то, что случилось с Джоном Нэшэм! :)

[a_tsy]

Частично ерунду сказали. С чего вдруг "нас интересует одна нулевая гипотеза"? Если нужно проверить один коэффициент, используешь эти звездочки из t-статистики. Если нужно проверить несколько коэффициентов, используешь F-статистику. Например, если есть группа фиктивных переменных, относящихся к одной классификации, то глупо ставить звездочки около отдельных переменных. Надо использовать F-статистику для всей группы в целом. Если уж ставить звездочки, то около всей группы.

[korol1989]

На мой вопрос после лекции ответили, что если действительно интересует один коэффициент, то звездочка при нем - ОК; если несколько, то нужно уже тестировать совместную значимость, так как (по сути) может быть так, что каждый из коэффициентов отдельно значим, а совместно они незначимы, поэтому и вопрос об индивидуальной значимости не имеет смысла.

[a_tsy]

Я это и имел в виду. Постоянно приходится студентам по этому поводу мозги промывать. В вышке и рэшке разве этому не учат?

[korol1989]

Учили тестам на совместную значимость, но при этом, кажется, не говорили о том, что в таком случае бессмысленно смотреть на индивидуальную.

Хотя в Вышке чему нас только не учили: как регрессоры "правильно" исключать (включить в модель все, найти перебором наибольшую группу, которая совместно незначима, и выкинуть ее), как на R^2 зачарованно смотреть, ну и много чему еще :-)

[martovskiy_pes]

"потому что нас интересует одна нулевая гипотеза"

Этот кусок достаточно скользкий, нет?

[korol1989]

Ну, типа, есть всего одна нулевая гипотеза; все остальное - альтернативы. Хотя звучит несколько странно, да.

[indrih]

Поздравляю с ДР.