Одураченные большим количеством сделок.

[jc_trader]

Часто, на различных форумах и смартлабах можно услышать мнение о том, что тестировать интрадейные стратегии это более достоверное занятие чем стратегии на дневках, а уж тем более среднесрочные и долгосрочные с временем удержания позиции от месяца и более. Якобы, статистика, собранная внутридневными сделками даже за одну неделю на основе, например,

Comments

Вопрос

[ext_3662528]

Юрий Иванович,а вы используете интрадей-данные в ваших системах для западных рынков? Или вам достаточно дневок? На лчи у вас были вроде интрадей-системы...

Re: Вопрос

[jc_trader]

Нет, использую только дневки.

ЛЧИ рассматривал как соревнование, так как за три месяца надо было получить результат, так сказать, был зажат в рамках, поэтому использовал более мелкие таймфреймы.

[deep_econom]

Хороший пост.
Без мудрствований лукавых на формулах и без моделирования на здравом смысле правильные выводы.
http://blog.quantquant.com/blog/money_management/49.html тут лежит довольно полное моделирование подобных вопросов, однако, похоже рега нужна для просмотра.

[jc_trader]

"Просмотр содержимого доступен только Черным и Красным пиджакам" :)

[deep_econom]

Блин, жаль. Но ты и так правильные выводы сделал.

[jc_trader]

Ну да, наверное :)

[ejjik]

Ну как бы глупо к этому придираться..
Любая система - некое одурачивание, которая то работает, то нет. А прибыль, которая зарабатывается в большей степени случайно, уходит в поисках момента времени, когда ж она таки работает :)

[jc_trader]

"Любая система - некое одурачивание" это уже другой вопрос, выходящий за рамки темы поста. Здесь был смысл в том что интрадейные системы не имеют никакого преимущества перед системами на дневках в том плане что для интрадейных систем можно значительно быстрее набрать статистику.

[ext_1531834]

"Любая система - некое одурачивание..."

любая тс есть плод участников. Следовательно, участник одурачивает сам себя,а тс с рынком тут не при чем))

[vovan5]

Тут подвох в том, что народ не понимает что конкретно он хочет торговать, какое конкретно свойство рынка. Вот и занимаются околооптимизацией.

Т.е можно систему включать, которая прет на аптренде, но аптренд народ видит по факту, а не предсказывает его.

[jc_trader]

Ну да, все верно.

[bufmgr]

Сколько не пытался, а интрадейную ТС, которая была бы по доходности сравнима с среднесроком, придумать не удавалось. Это вообще возможно? По мне, так самые прибыльные ТС-это междневки с удержанием позиции от нескольких часов до нескольких дней или недель. Если не ошибаюсь это называют краткосроком, но не интрадеем. В интрадее удаётся отловить только часть тех движений, которые отлавливаются на краткосроке, зато лосей на порядок больше и нифига они не меньше, чем стопы краткосрока. Особенно на таких рынках как forts, на которых чаще всего основное движение-это геп утром, с последующей пилой на все остальные 13 часов, какой-такой интрадей тут может быть? При торговле на краткосроке эти гепы улавливаются как часть пойманного движения.

[jc_trader]

Все верно, цене нужно время чтобы пройти какое-то значимое расстояние. Обычно, это несколько дней.

[bufmgr]

>>Все верно, цене нужно время чтобы пройти какое-то значимое расстояние. Обычно, это несколько дней.

С другой стороны, сейчас редко когда цена на любом инструменте много дней движется в одном направлении, обычно день туда, второй обратно. Если чел сидит с мощным депозитом и целью получить не более чем в два раза больше ставки по банковскому депозиту, то таковой может ждать направленные многодневные движения месяцами или годами. Чувакам с депо в $2K такой ансамбль вообще не в кайф, но видят как цена внутри дня пару часов летит туда, затем ещё пару часов обратно, и они начинают пытаться поймать эти движухи, но протеститровать свои ТС на многолетней истории пятиминутного графика с учётом комиссий и проскальзыаний не у всех мозгов хатает. Так и слиают свои $2K.

[jc_trader]

Многие утверждают что тестировать бесполезно так как история никогда не повторяется и считают что вместо тестирований на истории надо просто научиться понимать рынок :)